Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.
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¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.
Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie agrícola es el AZUCAR.
Cuál es la mejor fecha para invertir en esta MATERIA PRIMA AGRICOLA del grupo de los perecederos o SOFT ?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de JUNIO y finales de set mismo mes o principios del próximo mes de julio, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.
Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.
Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.
Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -15% hasta los -5 % lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más de un 6.5%% en los últimos 20 años de media.
Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.
Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta finales de junio , principios de julio
En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 21 años de esos 27 años esta materia prima agrícola termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.
La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10% lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.
El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 10.15% de media en ese periodo.
Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 3.08% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.
Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.55 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes.
En conclusión podemos decir que invertir en AZUCAR en esta semana y mantener nuestra posición compradora durante el mes de junio nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.
Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.
