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Oportunidades de inversión atendiendo a las correlaciones

materias primasEn el día de hoy vamos a tratar de explicar una estrategia en base a los futuros movimientos del índice de Materias Primas CRB y el movimiento del Dollar como activo subyacente negociado.

Ya hemos visto en algunos artículos precedentes de enbolsa.net ,como el mercado y sus activos negociados se mueven de manera convergente y divergente entre ellos, lo cual nos puede servir para establecer estrategias de operativa en un activo en base a la confirmación o movimiento de su activo opuesto.

Este es el caso que hoy os presento, en el primer grafico os enseño los movimiento de la curvas de precios del DOLLAR y del Índice de MATERIA PRIMAS mas importante como es el CRB.

Vemos como sus movimientos son opuesto o divergentes , es decir , cuando uno sube o tiene pendiente positiva , el otro activo baja o muestra pendiente negativa.

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correlacion1

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Vemos como desde el año 2009 , los movimiento alcistas de la moneda americana traen consigo movimientos descendentes en la curva de precios de las materias primas, a veces estas divergencias son pronunciadas con respecto a la tendencia y otras menos, para ver el grado de descorrelación entre uno y otro os he dibujado una recta de regresión ( en color azul) tomando como zonas referentes los puntos en los que el mercado comienza a girarse e inicia una nueva tendencia de relevancia ( líneas discontinuas rojas), fíjense como el grado de inclinación de la pendiente no es igual en ambos gráficos, esto hace que la correlación negativa no sea menos uno, sino que oscile entre el 0 y el -1

En base a ese criterio, parece que actualmente estamos viviendo una pequeña corrección al alza del inicio de una tendencia bajista en la moneda americana y en el caso de la materias primas estamos ante una pequeña corrección a la baja del inicio de una tendencia alcista, pues con esta base vamos a tratar de establecer una estrategia de swing trading.

Mirando el grafico de las Materias primas CRB, observamos como el precio ha realizado un movimiento impulso compuesto por 5 ondas, con sus 3 pautas de movimiento ascendente (marcadas en círculos azules y numeradas) y sus dos correcciones 2 y 4, seguida de una corrección en forma de pauta plana ABC ( color rojo)

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correlacion 2

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Si ese movimiento se produjese al alza se detonaría una señal de compra por el Método de Swing ENB , explicado en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI y además generaría una señal de compra con cruce al alza del MACD y una formación de modulo de arranque previa al movimiento impulso del tramo 3 marcado en el grafico como previsible.

SOLO la perdida de la zona de los 555 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación bajista correctiva de mayor profundidad y desestimándose todo nuestro plan de trading.

Ahora vamos a por el estudio del Dollar y buscaremos la confirmación de nuestra estrategia en Materias Primas con un movimiento totalmente opuesto en la divisa americana.

Veamos, la divisa dólar ha realizado una figura chartista de cuña ascendente de casi un año de tiempo, pero la ruptura a la baja de esta figura el pasado 30/08/12 , marcada con un círculo rojo grande, está provocando un cambio en el sesgo del movimiento de esta curva.

Después de perforar a la baja la line de soporte de la cuña ascendente también perforo a la baja la media 150w que utilizamos nosotros para ver si la tendencia de un activo es alcista o bajista, además en el ese momento el MACD también rompió a la baja la línea cero, dando confirmación de la señal bajista marcada previamente pr este indicador en su cruce bajista del MACD y el SIGNAL.

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Desde ese momento marcamos la distancia del tramo total bajista, marcado con un cuadrado verde y llamado X, y lo proyectamos a la baja desde el final del tramo correctivo al alza que finalizo el pasado mes de noviembre y llamamos Y.

Ese máximo realizado en el punto Y marcado con círculo rojo mas finito, coindice con un pull-back a la MM150W así como una detonación de señal BAJISTA POR MACD ENB y además me da el inicio de un modulo de arranque bajista, estas dos técnicas están también explicadas en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI.

Por lo tanto y partiendo de la base que los dos activos están correlacionados negativamente, si esperamos movimiento bajista del DOLLAR esto traerá consigo movimientos alcista en el INDICE CRB de MP y viceversa.

Para la estrategia operativas del DOLLAR , hemos proyectado la distancia del movimiento X anteriormente mencionado, desde el punto final del tramo Y, el resultado es el segundo cuadrado verde dibujado en grafico con zona objetivo en los 75.5 que además coincide con el objetivo bajista de la figura de cuña alcista de implicaciones bajista.

Esa zona de objetivo chartista esta marcado en color rosa y explicada en el grafico.

SOLO la perdida de la zona de los 81.5 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación alcista con máximos crecientes y el precio trataría de continuar su movimiento alista hasta los máximos anteriores, desestimándose todo nuestro plan de trading.

Para resumir , mientras el DOLLAR no suba de los 81.5-82 y las MATERIAS PRIMAS CRB no bajen de los 555 puntos, nuestra estrategia operativa seguirá vigente.

Para cualquier duda sobre esta estrategia , no dudéis en preguntarme en este articulo

Recordar que todas los análisis , estrategias y operaciones podéis seguirlas en directo y en tiempo real a través de TWITTER, nuestra cuenta en @ENBOLSA_ síguenos.

Suerte y buen trading.

6 comentarios

  • Enlace Comentario vicente caballero Jueves, 20 Diciembre 2012 23:31 publicado por vicente caballero

    muy bueno como siempre jose luis, aunque lo lei en estrtegias, no se donde escribir, parece que aqui hay mas gente. me ha parecido tan interesante como que puedes cubrir posiciones en swing estando largo en una y corto en otra. por favor indicanos mas correlaciones entre activos, indices o forex que encuentres o tengas visto. me parece muy interesante para operar
    un abrazo amigo, como siempre a tu disposicion

  • Enlace Comentario rafael(fallelo) Jueves, 20 Diciembre 2012 10:13 publicado por rafael(fallelo)

    hola amigo....hay un tocayo en el blog, que se estara preguntando a que te refieres con el simil del submarinismo...pensare otro "nick" a partir de ahora para evitar futuras confusiones...saludos

  • Enlace Comentario Jose Luis Garcia Jueves, 20 Diciembre 2012 09:15 publicado por Jose Luis Garcia

    por supuesto que puedes automatizarlas, en el broker con el que nosotros trabajamos tienes la posibilidad de poner alertas a todos los activos y cuando ese activo pase una zona determinada, zassss te salta la alerta al abrir el software.
    Si no lo abres no te avisa.....

    Saludos, por cierto muy bueno el simil con el submarinismo.

  • Enlace Comentario Jose Luis Garcia Jueves, 20 Diciembre 2012 09:07 publicado por Jose Luis Garcia

    Hola Fly
    el activo analizado es el INDEX DOLLAR, estos activos varian de una plataforma a otra, ya que los puedes negociar por cfd, por futuros o con ETF , yo te recomiendo los etf sino quieres ir apalancado y ademas puedes invertir la cuantia que desees, lo mejor es que hables con tu broker y le preguntes que etf de INDICE DE MP y que ETF DEL DOLAR tienen ellos en negociacion.

    Saludos

  • Enlace Comentario Rafael Miércoles, 19 Diciembre 2012 13:39 publicado por Rafael

    estas señales se podrian automatizar?, o hay que hacerles un seguimiento visual, no solo automatizar para que compre o venda sino que te alerte de que la situación aconsejada se esta creando

  • Enlace Comentario Flydoji Miércoles, 19 Diciembre 2012 10:11 publicado por Flydoji

    Estupendo estudio y oportunidad de trading. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos.
    Solo una pega: los enlaces "AQUI" no funcionan. ¿Podríais solucionarlo?
    Otra cosa, cuando hablais del Dollar, os estais refiriendo al Index Dollar en lugar del Eurodolar, ¿No?
    ¿Podríais decirnos los Tickers para buscar estos gráficos en mi plataforma?
    Muchísimas gracias

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