Hola a todos. En el artículo de hoy vamos a examinar la rentabilidad obtenida mediante la técnica de trading basada en la estacionalidad, que como ya sabeís vamos proponiendo al inicio y la mitad de cada mes utilzando uan base de datos de 19 años.
Después de un periodo llevando a cabo nuestras operaciones basadas en la estacionalidad llega el momento de que veamos los resultados que hemos obtenido con ella para obtener una visión general de esta estrategia de trading.
Los resultados y operaciones que veremos a continuación son todas las que se han realizado en los informes de estacionalidad y de análisis estacionales de los diversos índices y mercados.
En las siguientes imágenes os expongo la fase de cada operación, el valor adquirido y la rentabilidad alcanzada con cada uno de los valores, agrupados mensualmente.
Como podemos observar la mayoria de los meses presentan rentabilidades positivas, salvo el mes de diciembre y agosto.
Al considerar el resultado acumulado de todos los meses tendremos:
Como ya sabemos esta estrategia está basada en la búsqueda de los valores que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso y que ademas estacionalmente sean las que tengan mayor probabilidad de éxito y mayor rentabilidad.
De esta forma, una vez establecido cual es el activo con el que vamos a operar el dia 1 o 16 de cada mes.
La posición elegida la mantenemos durante los siguientes 15 días para vender a final de la fase estudiada, bien el día 15 o al final de mes.
También deberemos tener en cuenta que las comisiones que se le han aplicado a cada operación ha sido del 0.25% y que en cada quincena se tiene que mantener como máximo diez valores en cartera.
Espero que durante este tiempo está operativa basada en pautas estacionales les haya podido servir de ayuda y que lo siga haciendo en el futuro.
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net.