Desde enbolsa destacamos los siguientes analisis basados en la estacionalidad.
- Ideas de trading basados en la estacionalidad
- Interesante operaciĂ³n en materias primas basada en la estacionalidad
En nuestros procesos utilizaremos software de bĂºsquedas de oportunidades de inversiĂ³n que serĂ¡n fundamentales para la detecciĂ³n rĂ¡pida y efectiva de determinados patrones de comportamiento que aparecen en los activos cotizados. Robot de señales, estudios de volatilidad , patrones chartistas , niveles de sobreventa o sobrecompra extrema o zonas de alta probabilidad de giros son detectados con suma facilidad por los distintos screeners que pueden ustedes mismos paramĂ©trizar en  sus programas de bĂºsquedas que pueden llegar a analizan e investigar mĂ¡s de 6000 activos en pocos minutos.
Al realizar los estudios de las pautas estacionales la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si realmente hay una fechas mejores que otras para invertir en determinadas acciones, Ăndices o sectores de renta variable?
Existen patrones estacionales y funcionan con una probabilidad de exito relativamente alta en algunos casos. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de Ă©xito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañĂa española que en las prĂ³ximas semanas vivirĂ¡ su mejor pauta estacional del año. Esta compañĂa es INDITEX.
Ahora todos nos preguntamos por cual seria la mejor fecha para invertir en esta compañĂa española del sector textil y retail europea.
La respuesta es justo ahora, entre las fechas de principios de junio y hasta finales de septiembre encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.
La curva que se muestra en la imagen anterior indica el periodo optimo de inversion. Analicemos la curva de estacionalidad de esta acciĂ³n española  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los Ăºltimos 10 años en color celeste justo debajo de la lĂnea dibujada.
En los Ăºltimos 10 años se ve un claro que el movimiento ascendente de la curva de rentabilidad es muy interesante y solo debes estar atentos a las dos fases correctivas que nos encontraremos a lo largo de esta inversiĂ³n de 4 meses. Estas correcciones de rentabilidad aparecen a mediados de junio y en la primera quincena del mes de agosto.
A continuaciĂ³n mostraremos los nĂºmeros de la pauta estacional anteriormente nombrada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parĂ¡metro de 105 dĂas comenzando el 8 de junio y terminando el dĂa 21 de septiembre.
En esos 105 dĂas y despuĂ©s de analizar lo ocurrido en los Ăºltimos 15 años podemos decir que en 13 años de esos 15 años esta acciĂ³n española termino en positivo y que por lo tanto solo en 2 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 87% de los años estudios esta compañĂa termino muy bien para las posiciones alcistas.
La estadĂstica positiva es demoledora en estas fechas, ademĂ¡s es importante destacar que si nos fijamos en el presente mĂ¡s cercano y tomamos como referencia los Ăºltimos 10 años podemos ver que no hubo ni un solo año bajista lo que demuestra la fortaleza de este patrĂ³n estacional.
El rendimiento medio obtenido en los Ăºltimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 15.14% lo cual nos da una idea del gran patrĂ³n estacional que tenemos ante nosotros y la gran cantidad de alternativas de inversiĂ³n que nos surgen.
Otro detalle que podemos tener en cuenta es que de estos Ăºltimos 15 años analizados solo dos fueron negativos pero es que esos dos años fueron el año 2001 y 2002 y desde entonces en los Ăºltimos 13 años de manera consecutiva si hubiĂ©semos vendido una opciĂ³n put de Inditex a tres meses vista nos hubiĂ©semos embolsado la prima completa obteniendo una importante plusvalĂa media anual en esos 13 periodos de pauta positiva.
En conclusiĂ³n podemos decir que invertir en INDITEX en esta semana que entra y mantener nuestra posiciĂ³n compradora los prĂ³ximos 4 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas mĂ¡s eficientes de operar estos patrones estacionales es a travĂ©s de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a varios vencimientos y pudiendo embolsarnos una rentabilidad previa interesante que podrĂa rondar el 5%.
La otra alternativa para aquellos que teman el riesgo stop serĂa la estrategia CALL SPREAD que nosotros ya hemos realizado en varias ocasiones con mucho Ă©xito en nuestras estrategias estacionales alcistas y que desde aquĂ les invito a que la busquen y estudien a travĂ©s de cualquier libro de opciones y futuros.