Análisis técnico de mediaset

mediaset

En el día de hoy os voy a mostrar algunas acciones españolas que han generado señal de entrada según el sistema de Trading de las tortugas.

Les recuerdo que este fue un sistema empleado con mucho éxito por un grupo de 13 Traders seleccionados a medidos de los 80 por dos profesionales del sector muy reconocidos como eran Richard Dennis y Bill Eckhardt. A este grupo de 13 traders les instruyeron y les dieron una serie de normas o reglas que debían usar para vencer al mercado de forma sistemática.

El experimento de las tortugas se volvió el más famoso en la historia de la especulación profesional porque en los siguientes 4 años “las tortugas” obtuvieron un retorno anualizado del 80%.

Aprovechando el fuerte movimiento alcista de la pasada semana , hemos lanzado los parámetros del sistema de tortugas al mercado español para ver cuantas acciones españolas cumplieron la señal que detona la entrada en largo o posición compradora en este sistema.

Hemos obtenido como resultado un grupo de acciones que hemos ordenado de mayor a menor fuerza relativa.

image1Antes de seguir analizando los resultados obtenidos repasemos un poco los parámetros del famoso sistema de tortugas para entender luego los gráficos que mostraremos.
El FACTOR N: El sistema de las tortugas usa un concepto que Richard Dennis y Bill Eckhardt llamaron N y que representa  la volatilidad subyacente de un mercado en particular.
N es simplemente la media exponencial de 20 días del Rango Verdadero (True Range) que actualmente se conoce como ATR o Average True Range. Conceptualmente N representa el promedio de movimiento que un mercado hace en un día, teniendo en cuenta los huecos.
N se mide en los mismos puntos que el contrato subyacente, el indicador conocido como “Average True Range” mide esa función y al seleccionarlo podemos escoger el periodo, que en este caso es de 20. Posteriormente se suaviza con una media exponencial de 20 perdidos y ya tenemos el factor N.
Este factor nos servirá para calcular el nivel de STOP LOSS y para calcular los lotes de entrada y acumulación.
LA ENTRADA: Este sistema opera la ruptura de los máximos de los últimos 20 días, opera la rotura cuando se superaba durante el día y no esperaban a un cierre o la apertura del día siguiente. En caso de huecos de apertura las tortugas introducían posiciones si el mercado abría superando el nivel de rotura. Por lo tanto solo necesitamos que el precio superaba por un solo tick el máximo o mínimo de los últimos 20 días. Si el precio caía solo un tick por debajo del mínimo de los últimos 20 días las tortugas venderían una Unidad para iniciar una posición corta.
La señal de entrada de rotura del sistema sería ignorada si la última rotura ha resultado en una operación ganadora.
LA ACUMULACIÓN: El sistema operaban una sola unidad al comienzo de la operación en la rotura y luego iban acumulando posiciones a favor de la tendencia en intervalos de 1⁄2 N siguiendo la entrada inicial. Así el intervalo de 1⁄2 N estaba basado en el precio de compra (o venta) de la orden anterior.
STOP LOSS: Las tortugas situaban sus stop basándose en el riesgo de la posición. Ninguna operación debía tener un riesgo superior a 2N.
Puesto que 1N representaba un movimiento de capital de un 1%, el stop máximo de 2N permitiría un máximo riesgo de un 2%. Los stop de las tortugas se situaban a 2N por debajo del punto de entrada y 2N por encima en el caso de posiciones cortas. La rotura se consideraba falsa si el precio posteriormente a la rotura se movía 2N contra la posición antes de una salida con ganancia de 10 días.
OBJETIVO: Este sistema tiene una salida con el mínimo de los últimos 10 días para las posiciones largas y con el máximo de los últimos 10 días para las posiciones cortas. Todas las Unidades se cerrarían si el precio fuera contra las posiciones con una rotura de máximos o mínimos de 10 días.
Veamos la primera señal que se ha producido en el activo más fuerte de todos los obtenidos con resultado positivo.
MEDIASET.
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En el gráfico de MEDIASET podemos observar la señal de ruptura al alza del pasado viernes. La vela de ese día perfora la línea superior en color verde que nos muestra el parámetro de los máximos de los últimos 20 días que exige el sistema de entrada de la tortugas para poder abrir una posición larga.

El indicador que aparece arriba del gráfico en color verde el valor N que ya hemos explicado anteriormente y que es muy importante en este sistema de especulación.

Como el precio perforo esa línea verde en el transcurso de la sesión de bolsa, el sistema tomó posición de compra fijando el STOP LOSS de la operación en el nivel de 9,8948 que sale del resultado de aplicar un 2N al precio de entrada y restarlo,

Para el precio de salida sin el uso del STOP LOSS tendríamos de momento el nivel de los 9,8690 que es la línea marcada en color rojo y forma discontinua que nos marca el mínimo de las últimas 10 velas que usaremos con nivel de salida en seguridad cuando estemos en benéficos y acumulando.

El gráfico negro del margen derecho nos muestra otro nivel de Stoploss tendencial que viene marcado por las líneas verde y morada, siendo necesario la perforación de ambas líneas a la baja para que el stop LOSS sea ejecutado. A su vez cuando estas líneas sean perforadas a la baja ambas líneas se colocarán por encima de la zona natural del precio cotizado.

Si nos fijamos en los análisis de nuestro grupo de analistas mundiales preferidos podemos sacar alguna conclusión lógica sobre la situación  de este activo y su futuro más inmediato.

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Fíjense como los 10 analistas consultados por Enbolsa.net han coincidido en una misma apreciación, HAY QUE ESTAR LARGOS.

Las tortugas abren posición compradora en plena tendencia alcista y con fuerza relativa positiva. Esto lo hacen en un momento en el que los 6 analistas consultados están o posicionados largos en el mercado o abriendo posiciones de última hora como es el caso de MARTÍN PRING.

Los seis están largos. RAÚL MOHINDAR y TAKASUGI están largos desde mediados de enero y mantiene sus posiciones alcistas y su sesgo también alcista.

KAUFMAN, ALEXANDER ELDER , MARTÍN PRING y ENBOLSA.NET han dudado en el rango lateral de principios de febrero pero ahora todos están largos para este activo.

Sin embargo y teniendo en cuenta nuestros estudios de serie de estadísticas aplicadas a los patrones mas recientes que se ha dado en un activo en concreto, podemos concluir que esta señal alcista no tendré mucha continuidad en el tiempo.

La ruptura de un nuevo máximo de 52 semanas o lo que podríamos definir como subida libre de corto plazo, no es un patrón excesivamente alcista para MEDIASET. Si analizamos las últimas 25 rupturas al alza de esos máximos de 52 semanas y proyectamos a futuro los resultados obtenidos a 180 días, podemos observar como el movimiento tiende mas a mantener un rango lateral levemente alcista que ha mover al alza con fuerza y determinación.

image1 (1)En este gráfico pueden observa la nube de proyección  estadística de esta acción española. En este gráfico se observa como la cotización de esta acción se mantendrá en un rango comprendido entre los 11,30 y los 10,50 en los próximos 4 meses.

De las otras señales que se han generado esta semana en el sistema de la tortugas me gustaría mostrarles los gráficos de BANCO SANTANDER y MAPFRE.

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En ambos casos se puede observar con las señales se han ejecutado al alza perforando la línea verde de la parte alta del gráfico.

Los niveles de entrada, stop y punto inicial de cierre de posición están representados en la parte izquierda de los gráficos mostrados.

Como dato adicional les muestro los gráficos negros de la derecha, que les mostraran otra alternativa para la gestión de sus stop Loss.

Buen trading amigos SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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