Datos de amplitud que dan la Corrección por finalizada

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La semana pasada es posible que hayamos presenciado el final del proceso correctivo que hemos vivido durante el último mes en los mercados europeos.
Índices como el DAX , el EUROSTOXX600 o el IBEX nos han mostrado una perfecta pauta correctiva en formación simple ABC que ha llevado a la todos estos índices bursátiles a las cercanías de la media 150 ponderada que tanto nos gusta y ayuda en los análisis del día a día.

El viernes pasado pudimos comprobar un fuerte movimiento al alza en la mayoría de los índices de referencia en Europa y esto ha provocado un par de datos muy interesantes que hoy voy a pasar a mostraros. Estos datos nos muestran que la corrección podría haber llegado a su fin con una alta probabilidad de acierto.

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Los dos datos que les muestro son: por un lado la señal de volatilidad del EUROVIX y su cruce con el rango medio de la banda de bollinguer y por otro lado el ratio de aciones subiendo frente a las acciones que bajaron el pasado viernes pudiendo considerarse ese día como “un día de largos”.

La primera gráfica se refieres a la técnica combinada de rango de volatilidad y bandas de bollinguer.
Para ello en el gráfico les muestro la gráfica del Eurostoxx600 y la gráfica del EUROVIX indice de volatilidad implícita a 30 días del eurostoxx.

Hace unas semanas os avisamos de la primera fase de este método de finalización de procesos correctivos y os lo contamos aquí.

Como pueden ver en el gráfico de arriba adjunto, tenemos al Eurovix representado en color negro en la parte de abajo del gráfico y le hemos incorporado unas banda de bollinger en color rojo discontinua las dos bandas extremas y la media central en un rojo de Lina continua.

Cuando se producen fuertes caídas en los precios de los índices mundiales, en este caso hablamos del eurostoxx , la volatilidad sube verticalmente y esto produce que la curva del Indice de Volatilidad salte por encima de la banda de bollinger superior que aparece en la parte alta de la curva de precios del activo dibujada en color rojo discontinuo.

Este hecho lo hemos marcado en el gráfico con dos flechas azules diagonales a la baja mostrando así el momento exacto en el que el precio del EUROVIX ha saltado de forma clara por encima de la banda superior.

Una vez que esto ocurre debemos estar atentos o precavidos antes un posible movimiento de final del proceso correctivo de precios y giro alcista. En ese caso lo que ocurriría es que la volatilidad bajaría de forma brusca aprovechando el movimiento alcista de los precios en el arranque de nuevo movimiento impulsivo y su bajada provocaría que se perforara a la baja la línea intermedia de la banda de bollinguer que esta dibujada en color rojo y en forma continua, no discontinua como la banda superior y la banda inferior.

Este hecho acaba de producirse el pasado viernes y por lo tanto lo hemos marcado en el gráfico con una línea vertical azul discontinua. También hemos marcado las últimas señales de entrada que se han producido en este índice bursátil atendiendo a esta metodología de Trading.

Si queréis saber más sobre esta metodología se detección de finales de procesos correctivos Podéis leer un artículo anterior que ya realizamos sobre este mismo estudio para el índice de volatilidad español y aquí pueden el resultado de este análisis. Os recomiendo que no os lo perdáis y que comprobéis que ocurrió después.

La otra señal que nos muestra el posible final de la corrección nos viene de la mano de la amplitud de mercado y en este caso lo que hemos hecho es medir el número de acciones que subieron el pasado viernes, el número de acciones que terminaron en negativo o bajando el pasado viernes y por ultimo el número de acciones que quedaron a la par en cuanto a movimiento alcista o bajista se refiere.

Una vez que tengamos esos datos calcularemos una ratio que saldrá de las acciones que cerraron subiendo o alcista y el número de acciones que cerraron en negativo o bajando, ignorando las acciones neutrales.

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El indicador rojo de arriba del todo nos muestra ese ratio entre acciones que subieron y las acciones que bajaron.

Debajo de este ratio tenemos en color verde la gráfica de las acciones que han terminado subiendo su numero fue de 551 acciones con cierre positivo.

Ya en la parte de abajo tenemos en color rojo el número de acciones que bajaron o cerraron el negativo el pasado viernes y su número ascendió a 52.

Una vez hechas las presentaciones pasaremos a explicar en que consiste esta segunda señal de final de proceso correctivo.

Cuando un nuevo impulso comienza y pretenden prolongarse en el tiempo , este debe iniciarse con una fuerte inyección de dinero o liquidez que provoque una gran subida general de los precios de los índices de referencia y por lo tanto una gran cantidad de acciones positivas frente a los valores bajista de ese mismo día.

El ratio subida banda por encima de 9,5-10 nos muestra un día de fuerte inyección de capital en el mercado y por lo tanto podríamos estar hablando de un día se giró total o día de largos.

En este caso y los últimos 6 casos que le muestro en la curva de precios de la línea AD del eurostoxx, podemos ver como todas las veces que el ratio fue superior a 10 el proceso impulsivo continuo de forma prolongada en el precio y en el tiempo y por lo tanto ese ratio anunció de forma precisa el final del proceso correctivo previo.

Así pues y como resumen,  podemos decir que dos de nuestros sistemas de detección de procesos correctivos nos están dando la señal de finalización del mismo produciendo de forma más que probable el inicio de una nueva fase impulsiva en los próximos días.

Tan solo nos quedaría la perforación del proceso correctivo global y de momento no lo ha hecho ni el DAX ni el IBEX , aunque él eurostoxx ya se ha adelantado.

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