El volumen proporcional medio a prueba: ¿es de utilidad este indicador para nuestra operativa?

En la entrada de hoy, quería haceros llegar un estudio que estoy empleando en la preparación de un nuevo curso titulado ”Técnicas contemporáneas para el análisis Weinstein de medio plazo”.

Con el paso de los años me he dado cuenta de que son muchos los inversores noveles que quedan encantados por un indicador de última generación, llegando incluso a tener fe ciega en él sin ponerlo a prueba. Este es uno de los elementos que diferencian a un novel de un profesional: mientras el primero queda encantado por las “virtudes” que le cuentan sobre un indicador, el profesional lo pone a prueba antes de incorporarlo a su plan de trading. Cualquier metodología está abierta a mejoras, pero estas mejoras han de ser siempre estudiadas con detenimiento, ya que un indicador que puede resultar de gran ayuda en un tipo de operativa, puede ser totalmente ineficaz, o lo que es peor, contraproducente para otra.

En la entrada de hoy, vamos a poner a prueba el volumen proporcional medio de Blai5, de forma que vea por usted mismo las mejoras que ofrece con respecto a la operativa básica de medio plazo.

Para ello, haremos uso de la informática y realizaremos un estudio sobre la operativa de medio plazo en más de 9000 valores de Estados Unidos y Alemania, dos de los principales mercados mundiales. El objetivo resulta evidente, comparar la metodología con y sin el indicador, para ver si realmente la nueva herramienta aporta mejoras o es ineficaz. En el estudio de hoy tendremos en cuenta tres aspectos:
  • Número de operaciones: No siempre operar más es sinónimo de ganar más. Piense que a más operaciones, mayor será la comisión que deba soportar por su intermediario. Es mejor operar poco y ganar mucho en cada operación, que operar mucho y ganar poco en cada operación.
  • Beneficio medio por operación: Como su propio nombre indica, es el beneficio medio obtenido en cada operación teniendo en cuenta todas las operaciones, tanto ganadoras como perdedoras.
  • Beneficio neto: Como su propio nombre indica, hablamos del beneficio final neto obtenido por el sistema, es decir, el resultado total tras descontar comisiones y demás gastos de la operativa.


Número de operaciones: 

Como puede comprobar, si no incluimos el volumen proporcional medio en el sistema, hacemos más operaciones, lo que es sinónimo de soportar mayores comisiones. Concretamente, si partiésemos sobre un capital de 100000€ pagaríamos 10565,55€ en concepto de comisiones, mientras que si incluimos el volumen proporcional medio pagaríamos 8347,5€ en comisiones, la nada despreciable cifra de 2218€ menos.

Beneficio medio por operación:

Con el sistema de medio plazo sin tener en cuenta el volumen se obtiene un beneficio medio por operación del 12,05%, mientras que si incorporamos al sistema la variable de tener en cuenta el volumen, nos damos cuenta de que el porcentaje de beneficio medio por operación asciende hasta los 20,02 puntos porcentuales. Un aumento sustancial, tras lo cual está lo que hemos estudiado anteriormente. Las variaciones de volumen dotan a los valores de interés inversor, lo que es la gasolina que mueve a los valores cada vez más arriba, de forma que un valor que cargue “gasolina” (aumente su volumen), antes de su partida, tiene mayores probabilidades de realizar movimientos superiores a aquellos valores que no hayan sido cargados con suficiente “gasolina”.

Beneficio neto:

Dese cuenta de que, pese a realizar menos operaciones, el sistema que incorpora el volumen proporcional medio es capaz de ganar más dinero que el sistema que opera sin tener en cuenta las variaciones de volumen. Esto sucede porque las operaciones que realiza el sistema con volumen tienen un beneficio mayor por operación que las que obtiene el sistema sin volumen, tal y como hemos visto anteriormente.
Como ve, los resultados son claros. Tener en cuenta las variaciones en el volumen mejorará sus decisiones de inversión.

Artículo extraído del foro premium de EsBolsa.com


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