Estudio de estacionalidad en EEUU

estacionalidad

Hola a todos.

Encontrándonos a principios de noviembre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo habitualmente.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en noviembre.

ESTACIONALIDAD EEUU

En función de estos índices llegamos a la conclusión que noviembre tiene muchas probabilidades de ser alcista por su mayor porcentaje de éxito y por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Russell, el SP500 y el Nasdaq 100, todos con un 60% de probabilidad. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Russell, el SP500 y el Nasdaq 100 por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mayor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.

INDUSTRIAS EEUU

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcciones y materiales de construcción, bienes y servicios industriales y la industria de atención a la salud con unas probabilidades de acierto que superan el 70%.

A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

ESTACIONALIDAD INDUSTRIAS EEUU

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en noviembre.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias  tienen rentabilidad positiva en noviembre.

Teniendo en cuenta esto, junto con la estacionalidad de los índices llegamos a la conclusión que se trata de un periodo con mayores probabilidades de caer que de subir por lo que optaremos por posicionarnos largos en el mercado.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de construcción y materiales de construcción, bienes y servicios industriales  y viajes y ocio.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

ESTILO Y CAPITALIZACION

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Russell , SP500 y el Nasdaq 100, que formen parte de la industria de construcción y materiales de construcción, bienes y servicios industriales  y viajes y ocio, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Buscando en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

VALORES EEUU

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

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