Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.
La pregunta que debemos hacernos es si esta metodología de análisis y estudio de patrones de movimientos es útil a la hora de operar en los mercados financieros. Por lo tanto la pregunta mas importante es si ¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.
La siguiente pregunta que debemos hacernos es si debemos combinar esta forma de análisis con alguna otra metodología de estudio como el análisis técnico, el chartismo , análisis fundamental, estudio de fuerzas relativas o análisis de amplitud o sentimiento de mercado o por el contrario debemos actuar solo con el resultado obtenido por la pauta estacional. La respuesta es que el patrón estacional es lo suficientemente potente por si mismo para poder operar en los mercados, pero si la estrategia estacional se puede combinar con otra metodología de trading mejor para la calidad de nuestro análisis.
Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado una divisa muy importante como es el EURO que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras.
Cuál es la mejor fecha para invertir en esta DIVISA EURO?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de SEPTIEMBRE y la primera semana de OCTUBRE, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.
Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.
Observemos la curva de estacionalidad de esta DIVISA y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendimiento medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.
Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2% – -4% hasta los 0 % lo que supone un movimiento alcista de un 2% de media en los últimos 10 años y más de un 1% en los últimos 20 años de media.
Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.
Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 30 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta la primera semana de octubre.
En esos 30 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta divisa EURO termino en positivo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 67% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.
El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 0.82% de media en ese periodo, que para el movimiento de una divisa es un rango interesante de movimiento mensual
Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.91% siendo el porcentaje de subida muy parecido y casi coincidente con el anteriormente mencionado y en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento igualmente favorable de los últimos 20 años nos hace ser más optimistas si cabe.
Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 1% lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes y en activo tan poco volátil mensualmente como este
En conclusión podemos decir que invertir al alza en divisas EURO durante el próximo mes desde esta misma semana nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado