Desde enbolsa destacamos los siguientes analisis basados en la estacionalidad.
- Ideas de trading basados en la estacionalidad
- Interesante operación en materias primas basada en la estacionalidad
En nuestros procesos utilizaremos software de búsquedas de oportunidades de inversión que serán fundamentales para la detección rápida y efectiva de determinados patrones de comportamiento que aparecen en los activos cotizados. Robot de señales, estudios de volatilidad , patrones chartistas , niveles de sobreventa o sobrecompra extrema o zonas de alta probabilidad de giros son detectados con suma facilidad por los distintos screeners que pueden ustedes mismos paramétrizar en sus programas de búsquedas que pueden llegar a analizan e investigar más de 6000 activos en pocos minutos.
Al realizar los estudios de las pautas estacionales la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si realmente hay una fechas mejores que otras para invertir en determinadas acciones, índices o sectores de renta variable?
Existen patrones estacionales y funcionan con una probabilidad de exito relativamente alta en algunos casos. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía española que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es INDITEX.
Ahora todos nos preguntamos por cual seria la mejor fecha para invertir en esta compañía española del sector textil y retail europea.
La respuesta es justo ahora, entre las fechas de principios de junio y hasta finales de septiembre encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.
La curva que se muestra en la imagen anterior indica el periodo optimo de inversion. Analicemos la curva de estacionalidad de esta acción española y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años en color celeste justo debajo de la línea dibujada.
En los últimos 10 años se ve un claro que el movimiento ascendente de la curva de rentabilidad es muy interesante y solo debes estar atentos a las dos fases correctivas que nos encontraremos a lo largo de esta inversión de 4 meses. Estas correcciones de rentabilidad aparecen a mediados de junio y en la primera quincena del mes de agosto.
A continuación mostraremos los números de la pauta estacional anteriormente nombrada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 105 días comenzando el 8 de junio y terminando el día 21 de septiembre.
En esos 105 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 15 años podemos decir que en 13 años de esos 15 años esta acción española termino en positivo y que por lo tanto solo en 2 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 87% de los años estudios esta compañía termino muy bien para las posiciones alcistas.
La estadística positiva es demoledora en estas fechas, además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo ni un solo año bajista lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional.
El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 15.14% lo cual nos da una idea del gran patrón estacional que tenemos ante nosotros y la gran cantidad de alternativas de inversión que nos surgen.
Otro detalle que podemos tener en cuenta es que de estos últimos 15 años analizados solo dos fueron negativos pero es que esos dos años fueron el año 2001 y 2002 y desde entonces en los últimos 13 años de manera consecutiva si hubiésemos vendido una opción put de Inditex a tres meses vista nos hubiésemos embolsado la prima completa obteniendo una importante plusvalía media anual en esos 13 periodos de pauta positiva.
En conclusión podemos decir que invertir en INDITEX en esta semana que entra y mantener nuestra posición compradora los próximos 4 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a varios vencimientos y pudiendo embolsarnos una rentabilidad previa interesante que podría rondar el 5%.
La otra alternativa para aquellos que teman el riesgo stop sería la estrategia CALL SPREAD que nosotros ya hemos realizado en varias ocasiones con mucho éxito en nuestras estrategias estacionales alcistas y que desde aquí les invito a que la busquen y estudien a través de cualquier libro de opciones y futuros.
