Ideas de inversión: portfolio de activos sintéticos en vigilancia

trading

La palabra “racionalidad” en términos económicos, es la forma de optimizar la toma de decisiones maximizando los resultados. En nuestro caso de estudio, seriamos racionales si elegimos la alternativa que nos reporta mayor rentabilidad y a su vez minimiza el riesgo. Hay que estar abierto a nuevos paradigmas y patrones financieros puesto que los mercados están en continua evolución. La racionalidad estratégica nos ayudara a tomar la opción que nos reporte mayor bienestar pero para contemplar alternativas necesitamos formarnos y mirar nuestra misma realidad con nuevos ojos, sino nuestras opciones y apuestas siempre serian las mismas. En el caso de una estrategia de pares, las posibilidades de que nuestra estrategia sea ganadora o perdedora se amplían. Si la selección del par se realiza correctamente, es decir identificamos perfectamente cuál será la acción con mayor fortaleza relativa, nuestras posibilidades de ganar se incrementan de la siguiente forma:

Si compramos A y vendemos B ganaremos cuando:

  1. A suba y Baje.
  2. A suba más que B.
  3. A baje menos que B.

Podemos ver el grafico de las alternativas ganadoras en color verde, mientras que las demás posibilidades nos dejaran en pérdidas.

activo sintetico

 

A continuación os mostramos algunos de los pares que iremos analizando a lo largo del siguiente año. Los activos sintéticos que hemos seleccionados son activos muy correlacionados por pertenecer a la misma industria, sector, negocio, moneda o país. Además ambas patas de la estrategia serán valores líquidos y que normalmente permitan la operativa corta en cualquiera de las plataformas o bróker con los que operéis. Todos los jueves mostraremos las tres estrategias más interesantes con sus respectivas zonas de control. Esta lista de pares ira variando en función de las fortalezas, correlaciones o aspecto técnico de la curva pudiendo ser eliminado cualquier activo de la tabla cuando la situación lo requiera. La lista de pares irá incrementando cada semana pudiendo alcanzar 100 activos sintéticos en vigilancia. Sería un placer que nos propusierais pares, puesto que si cumplen con los requisitos que exigimos los incorporaríamos a nuestro portfolio de vigilancia gustosamente. Esta semana comenzamos con las primeras 10 parejas de relativos que iremos vigilando cada semana.

activos trading

 

Dos apreciaciones:

1.La variación tan alta producida en nuestro primer par de equity se debe a que Best Buy presento cifras de ventas que no han gustado nada de nada, esa caída cercana al 14% se ve reflejada positivamente por ser la pata débil y corta de nuestro par.

2. El último par es un spread entre el Ibex35 y Dax30. Es uno de nuestras parejas preferidas pero su variación se mide de forma distinta al resto de ratios. En esta ocasión nos dice que nuestro selectivo cotiza en el momento que realizamos el pantallazo 72 puntos por debajo del Dax30. Echar un vistazo a los últimos analisis de este par y fijaros como uno de los objetivos de este año 2015 es pillar un buen nivel de estrada en esta estrategia.

Por último hoy quería mostraros una posible zona de control en el relativo largos en Oro cortos en Plata, debido a que por fin ha comenzado la corrección tan esperada y no queremos que se nos escaque la posible incorporación a su tendencia alcista.

par de opciones

 

Tras alcanzar sus máximos en los niveles de 76, comienza su regresión a la media móvil ponderada, en principio no íbamos mal encaminados cuando realizamos el ultimo analisis. Como podéis comprobar es un par que se encuentra en nuestro portfolio de equity y del que hablaremos largo y tendido. Pero de momento optaremos por esperar niveles cercanos a los 70, en estos niveles examinaremos de nuevo la curva y tomaremos decisiones. Su grafico horario no tiene pinta de que la corrección acabe sino más bien de todo lo contrario así que en breve volveremos a hablar sobre ella.

A continuación su grafico intradiario nos muestra un posible corto por la técnica Macd Enb que nos aseguraría precios menores en este activo.

relacion oro plata

La semana que viene icorporaremos mas parejas a nuestro porfolio y analizaremos cuales son las que estan mas cercas de una posible zona de control.

Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!

PUBLICACIONES

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *