Indicador de sentimiento para detectar el final de un proceso correctivo

Es sabido por muchos que los movimientos en los mercado generan sensaciones y a su vez crean un sentimiento que podemos utilizar para detectar los finales tanto de impulsos como de los procesos correctivos.

Euforia y pánico

Lo primero que tenemos que conocer son qué tipo de sentimientos puede llegar a tener el mercado y donde aparece, esto nos dará la base para actuar en cada momento correctamente.

El estado de euforia aparece cuando el mercado sube puesto que cuando el mercado sube la mayoría de inversores son felices, están contentos por lo que a medida que más sube el mercado más contento nos encontramos llegando a un punto donde el nivel de euforia es insostenible.

Por control el estado de pánico se gesta durante las caídas de los precios, en esta situación los inversores están preocupados, cada vez el miedo aumenta hasta llegar a un punto que el pánico se apodera de los inversores, y será el momento de reajustar el sentimiento global.

VIX y sentimiento

Una de las formas más efectivas para detectar el sentimiento del mercado es observar el movimiento del índice VIX, el índice VIX es un indicador de volatilidad y la volatilidad es el nexo de unión entre el movimiento del mercado y el sentimiento que este tiene.

Lo primero que vamos a hacer determinar dónde están las zonas de pánico y de euforia.

VIX Y SENTIMIENO la zona de pánico se sitúa en la parte alta de este indicador de volatilidad, mientras que la euforia aparece en la parte baja

Tal y como se ve en el gráfico hemos marcado la parte alta y la parte baja de las lecturas del índice VIX, la parte alta pertenece a un estado de pánico y la parte baja a un sentimiento de Euforia.

Sabiendo esto ya podemos conocer el verdadero sentimiento del mercado, pero ¿es suficiente como para poder tomar una decisión en el mercado?, la respuesta es NO.

RELACION INVERSA. Cuando el mercado sube el VIX cae y cuando el mercado cae el VIX sube

Aquí podemos ver como se relaciona el VIX con el movimiento del mercado y es que cuando las alzas se apoderan del precio el VIX comienza a caer, por el contrario las caídas en los precios provocan subidas en el VIX, si esta relación inversa entre los movimientos de ambos lo aplicamos a los sentimientos, podemos afirmar que una caída del mercado acerca el movimiento hacia el pánico y una subida a la euforia, pero lo mejor de todo es que ahora podemos detectarlo.

El final de un proceso correctivo

Si nos encontramos en una tendencia alcista, los procesos correctivos lo forman caídas en el mercado y cuando el mercado cae el sentimiento se acerca a un estado de pánico y eso lo podemos detectar con las subidas que se producen en el VIX.

Por tanto a la primera conclusión que llegamos es que el final de un proceso correctivo estará siempre y cuando tengamos pánico.

Pánico = estamos cerca del final del proceso correctivo Siempre que estemos en el final del proceso correctivo el VIX estará en la zona de pánico.

Aquí podemos observar como la conclusión a la que hemos llegado se refleja perfectamente en el comportamiento del vix y sp500, en esta ocasión una imagen vale más que mil palabras. Destacar una pequeña diferencia entre correcciones y procesos correctivos, las correcciones son movimientos a la baja dentro de una tendencia alcista de menor profundidad a los de un proceso correctivo y otra diferencia clara es que los procesos correctivos se acercaran mucho a la media ponderada 150.

Ya sabemos detectar la zona donde un proceso correctivo va a terminar, ahora solo nos falta responder a la pregunta de ¿Cuándo entrar?

SEÑAL DE ENTRADA La señal de entrada se producirá cuando el índice VIX salga de la zona de pánico

Un error típico que se comete cuando se utiliza el VIX como indicador para ejecutar un trade es la anticipación, por tanto la clave está en ser pacientes, y dejar que el propio mercado dé el pistoletazo de salida a un nuevo impulso.

Mientras el VIX se encuentre en la zona de pánico no tenemos que hacer nada porque sabremos cuanto tiempo va a estar en ese estado. Pero si sabemos una cosa y es que cuando el mercado sube el índice VIX tenderá a dirigirse a la zona de Euforia, por tanto la señal de entrada se producirá cuando el índice VIX salga de la zona de Pánico, tal y como se muestra en el gráfico adjunto.

Para resumir como detectar el final de un proceso correctivo, necesitamos que ocurran tres cosas:

1. 1.       Precio cerca de la media 150
2. 2.       VIX en zona de pánico
3. 3.       VIX sale de la zona de pánico

Esta es una de las técnicas que utilizamos en EnBolsa.net para detectar los inicios de los impulsos junto a otros indicares especiales que nos ayudan a aumentar nuestra probabilidad de éxito, a partir de hoy ya dispone de una visión del mercado que le ayudará a entrar en el momento justo, espero que la disfrute y sobre todo que le resulte útil en su operativa