En origen se calculaba haciendo una media exponencial de 200 días sobre la diferencia de valores que suben, menos los valores que bajan en el día, es decir , sobre su línea de avance descenso
Una vez hecho esto, el índice salía de la siguiente fórmula:
HI = K x (P – I)I = día previo Haurlan Index
P = NYSE línea de avance descenso
K = 50% para corto plazo
10% medio plazo
1% largo plazo
Bueno pues a día de hoy, MCCELLAN FINANCIAL PUBLICATIONS le ha dado una vuelta de mas y restándole a esa media el 1% de desviación de largo plazo y haciendo de esta fórmula un cociente, a sacado un nuevo INDICADOR HAURLAN y lo ha llamado el LONG TERM HAURLAN INDEX DIVERGENCE.
Los resultados de aplicar este indicador sobre el INDICE NYSE son simplemente excelentes, paso a enseñaros algunas divergencias bajistas localizadas en zona de máximos y sus posteriores retrocesos.
1.En la subida de MARZO ABRIL DE 2010 LA DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior espectacular.
2.En la subida desde NOVIEMBRE hasta FEBRERO DE 2011 LA DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior muy correcta hasta la media.
3. la subida de ABRIL-MAYO del 2011 la DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior espectacular.
Estoy muy atento a posibles divergencias bajistas que pudieran formarse en esta tendencia alcista tan prolongada y precisa, en cuanto las detecte os lo comunicare a todos los que os interese.
Un saludo.