INDICADOR HAURLAN PARA DETECTAR CORRECCIONES EN MERCADOS ALCISTAS

En origen se calculaba haciendo una media exponencial de 200 días sobre la diferencia de valores que suben, menos los valores que bajan en el día, es decir , sobre su línea de avance descenso

Una vez hecho esto, el índice salía de la siguiente fórmula:

HI = K x (P – I)I = día previo Haurlan Index
P = NYSE línea de avance descenso

 K = 50% para corto plazo
        10% medio plazo
         1% largo plazo

Bueno pues a día de hoy, MCCELLAN FINANCIAL PUBLICATIONS le ha dado una vuelta de mas y restándole a esa media el 1% de desviación de largo plazo y haciendo de esta fórmula un cociente, ha sacado un nuevo INDICADOR HAURLAN y lo ha llamado el LONG TERM HAURLAN INDEX DIVERGENCE.

Los resultados de aplicar este indicador sobre el INDICE NYSE son simplemente excelentes, paso a enseñaros algunas divergencias bajistas localizadas en zona de máximos y sus posteriores retrocesos.

1.En la subida de MARZO ABRIL DE 2010 LA DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior espectacular.

2.En la subida desde  NOVIEMBRE hasta FEBRERO DE 2011 LA DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior muy correcta hasta la media.

3. la subida de ABRIL-MAYO del 2011 la DIVERGENCIA BAJISTA ES PERFECTA y la corrección posterior espectacular.

Estoy muy atento a posibles divergencias bajistas que pudieran formarse en esta tendencia alcista tan prolongada y precisa, en cuanto las detecte os lo comunicare a todos los que os interese.

Un saludo.

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