La estrategia del VIX que todos quieres y que sólo unos pocos conseguirán

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Esta semana encontramos lecturas extremas en los índices de volatilidad del NASDAQ y del SP500, eso casi ya no es noticia porque las semanas pasan y cada vez vemos lecturas menores en los índices de volatilidad americanos.
En el caso del SP500 tenemos que remontarnos al año 2006 para ver lecturas como las actuales en el índice VIX, sólo que en aquella ocasión el índice VIX se mantuvo en zona entre 12 y 10 durante 6 meses entre finales del 2005 y principios de 2006 y luego volvió a estar otros 6 meses entre finales del 2006 y principios del 2007.
Finalmente para ver lecturas como las del año 2006 tenemos que irnos hasta el año 1995.

vixsp500El caso del NASDAQ muy parecido al del SP500 con lecturas de VIX muy por debajo de los mínimos habituales en los últimos años.

La zona de control de los últimos meses se situaba en lecturas de 13-14 puntos del VIX del NASDAQ 100 pero actualmente lo hemos visto marcar mínimos en los 11,42 y eso es una lecturas casi sin precedentes. Tan sólo tenemos registros de lecturas parecidas en marzo del pasado 2013 y desde ese momento tenemos de ir hasta el 2005 para ver lecturas por debajo de 12 y en ningún caso llego a marcar mínimos como el actual.

nasdaq100Son númerosos los mails y SMS que recibimos preguntándonos por operativa alcista en el VIX, es decir, comprar aprovechando la zona de mínimos actual y desde hay tratar de buscar movimientos de volatilidad al alza.

El problema es que para que esto se produzca sería necesario movimientos bajitas en el mercado americano y además estos deben producirse de manera brusca y de momento el mercado EEUU no esta por la labor, aunque cada vez queda menos.

Cada vez vemos más factores que favorecen las correcciones en el mercado EEUU, indicadores como Los bottom top y los top bottom están en zonas extremas ambos, los ratios PUT CALL EQUITY y TOTAL están en zona de máxima confianza, los valores por encima de la media de 50 y de 21 están en zona de máximos y dando señales bajistas de grado 2 y el ultimo en sumarse a la fiesta de señales bajistas ha sido el TRIN del NYSE que comentare en un artículo a parte y que muestra una señal extrema combinada con el PPO del ratio PUT CALL EQUITY.

Por lo tanto las correcciones están cercanas, pero antes deben formarse y completarse las divergencias bajistas que ya se están produciendo.

Y hablando de divergencias no pierdan las divergencias externas que se están produciendo entre el futuro del VIX y el contado que son dignas de tener en cuenta y anuncios movimiento bajistas para el SP500.

vixEstas correcciones moverán los VIX al alza pero antes tratarán de barrer todas las posiciones alcistas que puedan, el dinero no se regala y menos el mercado financieros.
Lo normal será ver un movimiento a alza del VIX ( recuerden que el nuestro esta invertido) que dará lugar a la apertura de posiciones largas, luego veremos movimiento contratendencia para barrer stops y generar divergencias bajistas en el índice bursátil que hagan más potente la señal bajista futura.

Les dejo el gráfico del año 2006 mencionado anteriormente del VIX para que vean que esto de los mercados todo es posible.

graficoEn ese gráfico se observa que a algunos les puede tocar el premio gordo ( subidas de 11 a 22 o de 12 a 20) pero antes les hicieron sufrir mucho mucho mucho.

Lo que ustedes ven lo ve todo el mundo y todo el mundo no puede ganar….. Sólo pueden ganar unos pocos sino esto no sería un negocio.

2 thoughts on “La estrategia del VIX que todos quieres y que sólo unos pocos conseguirán

  1. Miguel Reply

    Creia que en el vix no se podía operar, ¿es cierto?

  2. jose luis Reply

    Hola Miguel.
    ese es el problema, que se puede operar y cada vez mas gente lo hace.
    El vix se puede operar con futuros , cfd y etf tanto al alza como a la baja.

    Un saludo y gracias por participar.

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