La Media Móvil Adaptativa de Perry Kaufman – (KAMA)

indicadores para el trading

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net, hoy os traemos un artículo extraído de la web www.stockcharts.com  en el que hablamos sobre un indicador llamado KAMA.

Este indicador fue desarrollado por Perry Kaufman, la media móvil adaptativa (KAMA) es una media móvil diseñada para tener en cuenta la volatilidad o el ruido del mercado. La media KAMA se va aproximando a  los precios cuando las oscilaciones de los precios son relativamente pequeñas y el ruido es bajo. Además la media KAMA se alejará cuando las oscilaciones de los precios se ensanchan y seguirá a los precios desde una distancia mayor. Este indicador de seguimiento de tendencia se puede utilizar para identificar la tendencia general, los puntos de inflexión o de cambio, y para filtrar los movimientos de precios.

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Para su cálculo hay varios pasos que se requieren. Primero vamos a empezar con la configuración de dicho indicador recomendada por Perry Kaufman, que es KAMA (10,2,30).

◾ 10 es el número de periodos para el ratio de eficiencia (EER).

◾ 2 es el número de periodos para la constante más rápida disponible para EMA.

◾ 30 es el número de periodos para la constante más lenta disponible para EMA.

Antes de calcular la KAMA, tenemos que calcular el ratio de Eficiencia (ER) y la constante de suavizado  (SC). El desglose de la fórmula en trozos hace que sea más fácil  entender la metodología detrás del indicador. Tenga en cuenta que el ABS es sinónimo de valor absoluto .

Ratio de eficiencia (EER):

El EER es básicamente el cambio de precio ajustado a la volatilidad diaria.

ER = (cambio de precio para el período) / volatilidad

aDonde:

Cambio = ABS (precio – precio (hace 10 períodos))  valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el precio de hace 10 períodos

Volatilidad = Sum10(ABS(close – Prior Close)),  suma de valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del período anterior para 10 períodos

La volatilidad es la suma del valor absoluto de los últimos diez cambios de precios(Close – Prior Close).

En términos estadísticos, el ratio de eficiencia nos dice la eficiencia fractal de los cambios de precios.ER fluctúa entre 1 y 0, pero estos extremos son la excepción, no la norma. ER sería 1 si los precios subieron los 10 períodos consecutivos o bajaban 10 períodos consecutivos. ER sería cero si el precio no cambia durante los 10 periodos.

La constante de suavizado (SC) utiliza el RE y dos constantes de suavizado basado en una media móvil exponencial.

SC = [ER x (constante mas rápida SC – constante mas lenta SC) + constante mas lenta SC]2

SC = [ER x (2/(2+1) – 2/(30+1)) + 2/(2+1)]2

Como habrán notado, para esta fórmula la constante de suavizado esta usando las constantes de suavizado para una media móvil exponencial .(2/30 + 1) es la constante de suavización  para EMA 30-periodo. El SC más rápida es la constante de suavizado para un EMA mas corto (2 períodos).El SC más lenta es la constante de suavización  para la EMA más lento (30 períodos).Tenga en cuenta que el “2” al final es para elevar la ecuación al cuadrado.

Una vez tenemos todos los cálculos anteriores hechos, con el ratio de eficiencia (EER) y la constante de suavización  (SC), ahora podemos calcular Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA). Puesto que necesitamos un valor inicial para empezar el cálculo, la primera KAMA es sólo una media móvil simple. Los siguientes cálculos se basan en la siguiente fórmula:

KAMA actual (i)= KAMA (i-1) +SC*(precio-KAMA(i-1))

Ejemplo de cálculo / Gráfico:

Las imágenes a continuación muestran una captura de pantalla de una hoja de cálculo de Excel que se utiliza para calcular la KAMA y la correspondiente tabla de QQQ.

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Imagen sacada de www.stockcharts.com

Uso y Señales:

Los Chartistas pueden utilizar KAMA como cualquier otro indicador de seguimiento de tendencia, como una media móvil. Los Chartistas pueden buscar cruces de precios, cambios de dirección y señales filtradas.

En primer lugar, un cruce por encima o por debajo de KAMA indica los cambios de dirección de los precios. Al igual que con cualquier media móvil, un simple sistema de cruce generará una gran cantidad de señales y un montón de señales falsas. los Chartistas  pueden reducir las señales falsas mediante la aplicación de un precio o un filtro de tiempo para los cruces. Uno podría requerir un precio para sostener el cruce para un número determinado de días, o requerir el cruce del excedente de KAMA mediante un  porcentaje establecido.

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Imagen sacada de www.stockcharts.com

En segundo lugar, los chartistas puede utilizar la dirección de la KAMA para definir la tendencia general para dar seguridad. Esto puede requerir un ajuste de parámetros para suavizar el indicador aún más. Los chartistas pueden cambiar el parámetro del medio, que es la constante de EMA más rápida, para suavizar la KAMA y buscar cambios de dirección. La tendencia es bajista, siempre y cuando KAMA está cayendo y formando mínimos decrecientes. La tendencia es alcista, siempre y cuando KAMA va en aumento y estableciendo máximos crecientes. El siguiente ejemplo muestra la KAMA (10,5,30) con una tendencia alcista pronunciada de Diciembre a Marzo y una tendencia alcista menos pronunciada desde Mayo hasta Agosto como podemos ver en el siguiente gráfico

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Imagen sacada de www.stockcharts.com

Y, por último, Los chartistas pueden combinar señales y técnicas. Los chartistas pueden utilizar una KAMA a más largo plazo para definir la tendencia más grande y un KAMA a corto plazo para las señales de intradía. Por ejemplo, KAMA (10,5,30) podría ser utilizado como un filtro de tendencia y se considerará alcista al aumentarse. Una vez  que sabemos que es alcista, los chartistas podrían entonces buscar cruces al alza cuando el precio se mueve por encima de la KAMA (10,2,30). El siguiente ejemplo muestra MMM con un aumento a largo plazo de KAMA y cruces al alza en diciembre, enero y febrero. A largo plazo KAMA bajó en abril y había cruces a la baja en mayo, junio y julio.

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Imagen sacada de www.stockcharts.com

SharpCharts:

KAMA se puede encontrar en superposición  en el banco de trabajo de la SharpCharts. Los ajustes predeterminados aparecerán automáticamente en el cuadro de parámetros una vez que se ha seleccionado, los chartistas pueden cambiar estos parámetros para adaptarse a sus necesidades analíticas. El primer parámetro es el ratio de Eficiencia y los chartistas deben abstenerse de aumentar este número. En cambio, pueden disminuirlo para aumentar la sensibilidad. Los chartistas que buscan suavizar KAMA para el análisis de tendencias a más largo plazo pueden aumentar el parámetro medio de forma incremental. A pesar de que la diferencia es de sólo 3, KAMA (10,5,30) es significativamente más suave que la KAMA (10,2,30).

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Imagen sacada de www.stockcharts.com

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