En los últimos meses hemos incorporado a nuestros métodos de estudio y análisis las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.
Y este modelo de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es NIKE
Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector del calzado?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de Septiembre y finales de este mismo mes en un patrón de corto plazo o podríamos usar un patrón de algo de más tiempo hasta finales de octubre si nos interesa una operación de más tiempo en el caso de que estemos empleando opciones para operar este activo.
Justo este este periodo de tiempo de septiembre y octubre es cuando encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.
Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color verde fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción americana y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.
Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses de septiembre y octubre es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -10% hasta los +1% lo que supone un movimiento alcista de más de 10% de media en los últimos 10 años y en torno al 8% en los últimos 20 años de media.
Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.
Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25 días para la operación de corto plazo y unos dos meses para la operación de más recorrido.comenzando el 02 de septiembre y terminando el día 27 de septiembre.
En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 19 años de esos 25 años esta acción americana de calzado deportivo termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 76% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.
La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 15 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además con una caída de un escaso 1% lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.
El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 9,10 % de media en ese periodo.
Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5,62% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.
Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 7,55%
En conclusión podemos decir que invertir en NIKE en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 3 semanas nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.
Otra alternativa de inversión es creando con opciones un spread alcista, de este modo, no nos tenemos que preocupar del stop ya que este será el tiempo que le marquemos a la operación, da igual donde cotice, la perdida estará limitada.
Para este caso particular podriamos hacer lo siguiente.
Tal y como nos muestra la calculadora de spread sobre opciones, la idea es comprar la call 57.50 con vencimiento 21 de Octubre y pagar una prima de 1.82$ por acción, al mismo tiempo vendemos la call 62.50 del mismo vencimiento y recibiremos una prima de 0.34$ por acción.
Con esta operación y viendo la tabla de resultados, nuestra perdida máxima podría ser de -1.48$ por acción, a cambio vamos a pelear por 3.52$ por accción de beneficio (ratio b/r 2.38), y lo único que tenemos que hacer es esperar al 21 de Octubre para saber el resultado, en función de donde cierre ese día sabremos que hemos conseguido.
Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.
Buenicimo la página