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La Amplitud de Mercado y su señal de continuacion

La semana pasada asistimos al enésimo tirón de los mercados americanos movidos por las medidas plateadas por la reserva federal para ir reduciendo poco las ayudas a los mercados financieros.

Estas medidas y los datos macro de la semana pasada ayudaron y mucho a que los índices mundiales dieran un nuevo impulso al alza que trajo consigo la activación de diversas señales de compra en Europa y EEUU.

En mi artículo de hoy voy a mostrar algunas señales alcista que se generaron o activador en dos de los indicadores de amplitud de mercado más importantes como son el Oscillator McClellan y el Mcclellan Summations.

Como ya saben, muchos indicadores de amplitud de mercado pueden estudiarlos y seguirlos en tiempo real en nuestra página web, los pueden seguir aquí,  y en la zona premium de EnBolsa donde podrán descargar PDF formativos de los distintos indicador, visualizar vídeos explicativos de sus diferentes usos y ver algunos de ellos en tiempo real.

Antes de nada es importante comentar que todos los indicadores que vamos a ver hoy, se nutren de los datos de la línea de avance /descenso

Les recuero que la línea A/D ya la hemos explicado con anterioridad en distintos artículos, os dejo el enlace donde se explica, y su estudio ha sido utilizado por enbolsa.net para predecir numerosas señales correctivos  e inicios de tramos impulsivos.

Esta línea no es más que los valores que suben, menos los valores que bajan, independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado, porque cada acción que compone un índice, se valorara de la misma forma y tendrá el mismo peso.

La Familia Mcclellan , Sherman y Marian McClellan dieron a conocer a través de su libro “Patterns for Profit” ,dos indicadores muy importantes en el estudio de la amplitud de mercado, ellos pensaban que un mercado alcista y sano se caracteriza por un gran número de valores cuyo precio va avanzando sucesiva y moderadamente, en tanto que un mercado alcista y en fase de agotamiento se caracteriza por un escaso número de valores con grandes avances en su precio, creando la falsa apariencia de que todo va bien.

Con esa premisa crearon dos indicadores muy interesantes, el “oscillator mcclellan” y el “Summations Mcclellan”

En el primer gráfico aparecen el precio del índice NYSE  junto con los Oscillator Mcclellan de los cuatro principales índices  americanos nos de renta variable.

Para calcular este indicador tendremos que coger las medias exponenciales de 19 y 39 periodos de la línea AD de cada índice en cuestión y se restan sus datos y de hay se obtiene el indicador Mcclellan oscillator.

La interpretación es sencilla,si el valor esta por encima de 0 estamos en zona positiva y entra dinero al mercado y si es negativo el mercado pierde fuerza y el dinero sale del mercado provocando caídas.

Pues bien cuando este hecho se produce de manera conjunta entre los principales índices americanos y por encima de todos ellos en el NYSE, la señal gana fuerza y debemos estar muy atentos al desarrollo de la curva de precios del índice original.

Ahora observen el momento actual de este indicador.
Gráfico avance descenso

El cruce al alza se ha producido el pasado jueves en 3 de los 4 índices estudiados, el NYSE , el SP500 y el NASDAQ 100 ha dado señal de entrada largos por este indicador , mientras que el índice DOW JONES todavía esta pendiente de dar la señal de entrada.

Los números 1,2,3 y 4 que parecen en el gráfico nos sirven para diferenciar las entradas en los finales de procesos correctivos , de las entradas que se producen en simples recortes leves del mercado en plena subida alcista.

 

El 1 es el proceso correctivo y nos indica que las correcciones del mercado deben ser profundas acercandose al menos a la media en color rojo de 150 sesiones ponderada.

El número 2 es el segundo filtro que utilizáremos para ver si la corrección se produce en formación sencilla ABC o lo hace en otro tipo corrección mas compleja.Cuando el movimiento a la baja se ha realizado en una pauta ABC y la línea 0-B dibujada en color verde bajista es perforada al alza por el índice de referencia estudiado tendremos la señal número 4 activada.

Con esto solo nos quedaría pendiente la explicación del número 3 dentro del gráfico adjunto.

Este número 3 hace referencia al cruce al alza de la línea 0 del indicador Mcclellan oscillator en el indicador NYSE que es el más importante indicador para el estudio de los datos de amplitud de mercado, cuando el resto de indicadores Mcclellan realizan su corte al alza la señal global esta completada.

El otro indicador de amplitud comentado era el Summations Mcclellan que es la sumatoria de los datos obtenidos en el indicador oscillator.

Por lo tanto, es un indicador bastante más lento y en el que los giros son muy suaves , sirviendo como confirmación tardía de la señal de entrada anteriormente comentada.

Vean en este gráfico como aparecen tres indicadores de amplitud en color verde.

Avance descenso

El primero de ellos es la línea de AD normalizada que aparece en el libro de mi amigo Javier Alfayate “Enséñame la pasta” , donde aparece perfectamente explicada y con la fórmula de programación en abierto para que sea instalado en el software Metastock que to uso para este tipo de indicadores.

El segundo es el ya comentado Mcclellan oscillator y el tercero es el Summations Mcclellan.

Cuando este indicador AD NORMALIZADA está por debajo de la línea de 20 y sale cortando al alza este nivel se genera una señal de entrada o compra que confirmara si llega a superar en los siguientes días el nivel de 50.
Esta señal hay que combinarla con el corte de la línea correctiva 0-B ( en color verde), el cruce al alza de la línea 0 del oscillator Mcclellan y el giro hacia arriba del Summations por debajo de la línea 0.

Cuando todos estos factores se producen al unísono tendremos generada una señal de continuación alcista.

En este gráfico y marcada con un círculo en azul os he mostrado las 3 últimas veces que los tres hechos se produjeron en este índice NYSE.

Podéis ver, como las señales de entradas dieron paso a unos buenos tramos alcista posteriores, en este momento ha vuelto a producirse la señal de forma similar a las señales anteriores y además tenemos las confirmación de tres de los 4 índices americanos como vimos anteriormente.

Por lo tanto estaríamos ante una señal de tramo alcista que se confirmaría con la señal de cruce al alza del nivel 0 del indicador Mcclellan oscillator del DOW JONES y la superación de la línea 50 de la línea AD NORMALIZADA.

Nosotros ya tomamos posiciones alcista en algunos valores la semana pasada tras el fuerte movimiento alcista y ahora esperamos que la confirmación final se produzca para seguir aumentando posiciones compradoras.

Un saludo de Enbolsa.net

AMPLITUD de Mercado EUROPA-EEUU

En principio partiremos de una premisa básica, un mercado saneado y alcista es aquel en el que la mayoría de sus valores suben, creo que en eso estamos todos de acuerdo.

Ademas, creo que también estaremos de acuerdo en que cuando viene una fase correctiva más o menos amplia, es normal que se produzca un paso de esos valores alcistas a bajistas y este proceso lleva su tiempo.

Pero que ocurriría cuando un mercado asciende de manera sostenida, como es el caso del mercado americano mientras la mayoría de sus valores descienden?

Me gustaría que os fijaseis en el indicador que adjunto en la parte alta de cada gráfico en color verde.

Es un indicador llamado % de valores por encima de la mm200.

Con este indicador vamos a contabilizar el número de acciones cotizadas en cada índice que se encuentran por encima de la media simple de 200 sesiones, o sea, los valores que son muy alcistas de largo plazo.

Con los indicadores de amplitud podemos medir la fortaleza y debilidad de los mercados al igual que hacemos con el estudio de flujos de capitales que semanalmente realizamos desde enbolsa. Si quieres saber leer esta estudio de flujos de capital y fortalezas de mercado pincha aquí

 

Por qué la MEDIA DE 200 sesiones?

Por qué es una media de largo plazo muy utilizada por los analistas técnicos, esta media sirve para marcar, a grandes rasgos,cuando un valor es alcista y cuando es bajista

Debéis prestar atención al numero de valores que son alcistas y por lo tanto están por encima de la media de 200 sesiones, en las partes finales de los procesos alcistas o en los procesos finales de las tendencias bajistas.

En esas fases de terminación de los grandes movimientos al alza, el % de valores por encima de MM200 comienza a descender de manera clara , mostrando unas fuertes divergencias bajistas que anticipan las caídas posteriores.

En los gráficos adjuntos os presento tres alternativas.

La divergencia bajista de tipo A o fuerte divergencia bajista

La divergencia bajista de tipo B o divergencia moderada

La concordancia de movimientos entre activo subyacente e indicador se amplitud %mayor de 200 sesiones.

Por lo tanto si vemos que los precios del índice de referencia asciende, marcando máximos crecientes sucesivos y el % de valores alcista ( que cotizan por encima de su media 200 sesiones) es también ascendente o al menos presenta lecturas iguales, podremos pensar que la subida esta siendo saneada y la continuación de la tendencia alcista podría continuar en el tiempo.

Esto es lo que esta ocurriendo actualmente en el gráfico del índice español del MERCADO CONTINUO.

INDICE GENERAL DE LA BOLSA DE MADRID

111113  valores 200 ses MC

Vemos como a medida que la curva de precios marca máximos crecientes, el porcentaje de valores alcista va subiendo.

En la parte derecha del indicador ( en verde) aparecen el número de valores en %

En este momento, el 85% de las acciones cotizadas en el mercado continuo español está por encima de su media de 200 sesiones por lo tanto todavía le podría quedar un 10% más de margen a este indicador para seguir subiendo hasta el 95%.

Este mercado es el que muestra más síntomas de fortaleza.

Antes de pasar a Europa me gustaría llamar vuestra atención en la fuerte señal alcista que dio el mercado español en este indicador en las fechas del verano del año pasado.

En esas fechas vimos una fuerte divergencia alcista en el porcentaje de valores alcistas y como mientras se marcaban nuevos mínimos en la cotización del índice español, el número de valores por encima de su media de 200 sesiones no paraba de crecen anticipando claramente el cambio de tendencia.

ÍNDICE EUROSTOXX600

111113  valores 200 ses europa

Ahora pasamos al mercado europeo y más concretamente al EUROSTOXX 600 donde veremos el % de acciones alcista y la fortaleza o debilidad de estas subidas.

En este gráfico observamos alguna debilidad en la subida mostrando divergencia de tipo B y por lo tanto vemos como el porcentaje de valores alcista esta estancado desde hace unos meses en los niveles de 80-83% a pesar de los máximos crecientes en su índice de referencia.

Por lo tanto Europa presente algo de debilidad pero muy moderada y con margen de mejora hasta la zona del 90% del pasado enero.

ÍNDICE NASDAQ100

111113  valores 200 ses NASDAQ

Este índice es el tercero en cuanto a síntomas de debilidad se refiere.

Vemos como en las subidas desde el mes de enero hasta mayo de este año no se han producido divergencias bajistas de ningún tipo y esto ha provocado que este índice sea el más fuerte en la segunda mitad del año en los EEUU.

En la actualidad, su serie de máximos crecientes comienzan a mostrar síntomas de debilidad mostrando una divergencia bajista de tipo A en su curva de precios.

La parte positiva es que esta divergencia esta recién empezada mientras que otros índices americanos ya llevan meses de debilidad manifiesta.

Por ultimo voy a mostrar el ÍNDICE MUNDIAL con los síntomas de DEBILIDAD más claros y manifiestos del mercado.

Este índice no termina de claudicar a la baja única y exclusivamente por el intervencionalismo estatal que se esta ejerciendo sobre el y es el SP500.

ÍNDICE SP500

111113  valores 200 ses SP500

Este gráfico que les adjunto arriba es el típico que se pone en los libros como ejemplo del final de una tendencia alcista con fuertes divergencia bajistas.

Observamos como cada vez que se marca un nuevo máximo creciente en la cotización del índice americano, el porcentaje de valores alcistas va decreciendo y por lo tanto siendo cada vez menor.

El SP500 ha pasado en los últimos 6 meses, de marcar lecturas del 95% de acciones por encima de su media de 200 sesiones y por lo tanto de ser alcistas de largo plazo a marcar lecturas del 80% de acciones alcistas, pero lo más importante es que mientras estos descensos se producían el índice seguía marcando máximos crecientes.

El número de máximos crecientes con divergencia y el tiempo que esta tardando en formarse son síntomas de una debilidad cada vez mayor que debería terminar de manera trágica cuando el intervencionalismo estatal concluya o se atisbe su conclusión.

CONCLUSIONES.

Los mercados europeos se comportan con mas fuerza que los americanos y entre estos destaca la fuerza y evolución positiva actual del mercado español.

Los índices americanos muestras divergencias bajistas entre las que destaca las del SP500.

El índice tecnológico podría seguir marcando nuevos máximo y así generara una divergencia bajista mayor en tiempo ya que en profundidad ya presenta divergencia de tipo A.

LA ESTACIONALIDAD DE AGOSTO, SEPTIEMBRE y la linea AD

También tenemos en nuestro poder los patrones estadísticos y la estacionalidad como potente herramienta, que bien aplicadas, nos puede ayudar a tratar de predecir un movimiento futuro.

Y por ultimo disponemos de indicadores de amplitud de mercado como la línea de avances y descensos que nos ayudan a ver la salud del mercado.

Tratemos de combinar los tres factores y veamos que resultado obtenemos.

En nuestro primer gráfico voy a mostrar un patrón de comportamiento muy típico de techos de mercado.

170713 AGOSTO BAJISTA 1

Observamos una clara y limpia tendencia alcista con sus impulsos y correcciones.
El ultimo movimiento limpio alcista se produce hasta el mes de abril, desde hay realiza un proceso correctivo que dura 2 meses prácticamente y que se produce en su mayoría en los meses de mayo y junio.

La corrección profundiza hasta la Zona de la media 150 ponderada y esta actúa como soporte dinámico.

A partir de hay se produce un movimiento alcista durante el mes de julio, este movimiento puede durar el mes completo o parte del mes y estas subidas pueden llevar a la cotización del índice americano a marcar un nuevo máximo o como veremos en el ejemplo de abajo ni siquiera puede llegar a marcar un doble techo produciendose el giro a la baja antes de llegar al techo anterior.

Cuando el nuevo máximo se haya originado, observaremos la posición de la línea AD del índice NYSE.
Como ya saben la línea avancé descenso del NYSE es la herramienta más potente de la que disponemos en el estudio de la amplitud de Mercado.
Este indicador pueden estudiarlo aquí.

Una señal divergente entre la línea AD del NYSE  y la curva de precios del NYSE es una de las mayores pruebas de debilidad que nos puede ofrecer el mercado, ya que este índice americano engloba a las 3200 compañías más importantes de EEUU y es el mejor termómetro que tenemos para medir la salud de la renta variable americana.

Les paso otro gráfico donde verán un patrón muy similar al anterior pero con el matiz diferenciado de los máximos NO crecientes.
Observen como los periodos son idénticos y el resultado muy similar….. Fuertes correcciones.


170713 AGOSTO BAJISTA 2


Ya hemos localizado dos grandes techos de mercado con fuertes correcciones posteriores.
Ahora vamos a analizar que es lo que esta ocurriendo en los índices americanos actualmente y que podría producirse en el caso que los últimos máximos de mayo pasado no fuese perforados al alza o su perforación fuera muy leve provocando lecturas divergentes con la línea AD.

Gráfico actual del NYSE.


170713 AGOSTO BAJISTA 3


Observamos fuertes subidas en los meses de marzo y abril. A mitad de mayo comenzó la corrección de precios que duró todo el mes de junio.

Posteriormente se esta produciendo un movimiento alcista en la curva de precios del NYSE que esta llevando a las cotizaciones de este índice a sus máximos anteriores, pero observamos como la línea AD no esta acompañando al índice con la misma celeridad que en otras ocasiones  todavía se encuentra alejada de los máximos del precio.

Si el precio supera los máximos anteriores acompañado de la línea AD las posibilidades de correcciones bajistas fuertes serán menores.
Pero si hay divergencia bajista y esta se produce en el mes de agosto…….. CUIDADO!!!

Y por que precisamente en el mes de agosto y septiembre?

Para terminar les voy a poner una tabla de rentabilidad de los índices americanos y europeos en los meses de agosto y septiembre.
Esta tabla esta sacada de una serie estadística de más de 18 años de cotización y veremos como le sienta las vacaciones a los índices mundiales.


AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013

Y como le sientan esto meses a los índices mundiales?

Pues por lo que se ve, bastante MAL.

Los meses de verano presentan una pauta estacional muy negativa en los índices europeos y en especial, el índice alemán presenta una rentabilidad negativa muy importante.


Pero el mercado americano no se queda atras y nos muestra series negativas en los dos meses analizados y en los tres índices estudiados, mostrando un mejor comportamiento el índice NASDAQ100.

Pues resumiendo.


Si el mercado no marca máximos crecientes en el índice NYSE o si el máximo creciente va acompañado por una divergencia bajista en la línea AD y todo esto se produce a finales del mes de julio principios de agosto…….
Veremos fuertes correcciones de precios en todos los mercados tendiendo en cuenta la importante pauta estacional bajista que se produce en estos meses vacacionales.



Saludos desde EnBolsa.net.

PD. Nosotros seguimos largos hasta que el mercado nos muestre lo contrario.

El EMPUJON o IMPULSO de Mercado, BREADTH THRUST


Este indicador es de confirmación de la señal activada en los sistemas automáticos o estudios anteriormente realizado con otros indicadores como las líneas AD , el Summations , el Oscillator, la línea AD normalizada, HAURLAN , etc….


Es un indicador desarrollado por Martin Zueing, se utiliza para medir la fuerza con la que se impulsa el mercado.


El primer impulso al alza cuanto más rápido y brusco sea, más fiable será su continuación al alza después de un mercado bajista.


Se calcula formulando a partir de los datos de la línea avance descenso de los índices sobre los que se quiera calcular.( si queréis la formula no dudéis en pedirla y os la pasamos)


Es  la media móvil exponencial de 10 días del número de valores que suben o avanzan, dividido por la suma del número de los que bajan o descienden más el de los que suben.


070713 BREADTH TRUSTH y AD NORMALIZADA


Un Breadth Thrust o empujón de amplitud tiene lugar cuando el indicador aumenta del nivel de 0.40 o 40% al nivel de 0.6 o 60%.

Este brusco movimiento al alza indica que el mercado ha pasado de una situación de sobreventa a una situación de fuerza, pero que todavía no ha entrado en sobrecompra.

Observen en el gráfico adjunto como este indicador mientras se producen  las correcciones bajistas dentro de un mercado alcista, se coloca con datos por debajo de la línea azul horizontal 0,40.

Debajo de esta línea puede estar un sólo día o permanecer durante semanas, a nosotros eso nos dará igual porque mientras este por debajo de esa línea no prestáremos atención a sus señales ya que el mercado continuara con sus correcciones bajistas.


070713 BREADTH TRUSTH SOLO


Pero llega un momento en el que la curva del Breadth Thrust sale de esa zona por debajo del 0,40 y se dirigirá a la cota de los 0,60.

Si este hecho no se produce de manera rápida o a la mitad del recorrido el indicador de gira de nuevo a la baja , consideraremos que la señal de impulso alcista o empujón no se ha producido.

Al inicio del gráfico adjunto tienen una señal fallida marcada con un cuadrado azul .

Además observarán que junto a este indicador de amplitud Breadth Thrust , hemos adjuntado en la parte de arriba del gráfico otro indicador como es la línea AD NORMALIZADA.

Observen como en el indicador de arriba cada vez que el Breadth Thrust comienza un impulso alcista ,este indicador AD normalizado esta mostrando lecturas inferiores a 20 para tras el impulso colocarse por encima de 80 confirmando la señal de su compañero de amplitud.


070713 AD NORMALIZADA SOLA


Actualmente tanto el Breadth Thrust , como la línea AD Normalizada están a las puertas de confirmar las señales de entrada que nuestro sistema automático de amplitud ya dio la semana pasada.

Normalmente este indicador viene a corroborar las señales de entrada ejecutadas con nuestras técnicas de compras que vimos en el artículo de la semana pasada,os adjunto el enlace.

Pincha Aqui para ver el ultimo enlace de amplitud de mercado

Un saludo y muchas gracias por vuestro seguimiento.



COMO MAXIMIZAR el rendimiento de un doble techo?

La figura de doble techo o doble suelo es una figura de cambio de tendencia por lo tanto será necesario que estas pautas se desarrollen en el posible final de una tendencia alcista o después de una prolongada tendencia bajista, este matiz es muy importante porque veo muchas personas que marcan los doble techos y dobles suelos en los rangos laterales de precios y es muy normal que en esa zona encontramos doble suelos o techos ya que lo que realmente se esta formando son rangos laterales de consolidación de tendencias y esto da lugar a la formación de canales laterales.

Realmente debemos buscar estas figuras de cambio de tendencia cuando la posible zona de formación de esta figura tecnica aparezca en una zona relevante de resistencia y por lo tanto esa cota sea receptiva a giro del mercado.
Como ejemplos diremos zonas de techos anteriores que ahora actúen como resistencias, zona de impacto del precio con una media de largo plazo como la media 200 simple o zona de Fibonacci relevante en un retroceso al alza o a la baja de una pauta impulsiva anterior.

Este es el caso que nos ocupa en el ejemplo de hoy.

DOBLE TECHO DJ 1

Observar como el movimiento al alza del DOWJONES en el pasado viernes provoco que el gráfico en una hora de este índice alcanzara el retroceso del 61,8 de todo el proceso impulsivo bajita previo.

Al llegar a esa zona del nivel 61,8 de fibonacci el precio marca dos máximos consecutivos iguales que aparecen recogidos en el gráfico con una línea horizontal azul celeste y además podemos observar como ese doblé máximo fue acompañado por una amplia divergencia bajista de tipo A en el indicador MACD que aparece marcada en este mismo gráfico en la parte baja con otra línea azul.

Bien, pues a partir de aquí y según la teoría clásica del CHARTISMO deberíamos esperar a la ruptura del NECKLINE o línea de cuello de esta figura de doble techo para abrir nuestra posición vendedora y colocar el STOPLOSS en la zona de máximos marcado por la consecución de esta figura de doble techo.
Desde el momento de ruptura marcamos como zona de objetivo el ancho de ese doble techo y ese sería nuestro objetivo.

¿COMO? ¿que mi objetivo esta a la misma distancia que mi stop loss? O sea que mi ratio es 1:1 y descontando comisiones o spreads se me queda en 0,95:1.

Esa operación no la hago yo ni loco.
Donde esta ese objetivo de todo buen Trader de maximizar el rendimiento de cada operación? Pues aquí se lo muestro yo.

En este gráfico y una vez localizado el proyecto de doble techo en gráfico horario lo primero que hacemos en EnBolsa.net es bajarnos a un timeframe menor que nos permita visualizar el movimiento de manera más concreta y nos aparece esta opción en gráfico de 15min

 

DOBLE TECHO DJ 2

 

Acabamos de dibujar una directriz alcista en color amarillo que marca la zona en la que deberíamos abrir una primera posición bajista, en el caso de que esa directriz fuese perforada a la baja.

Por lo tanto, la posición sería del 50% de la posición total, fijando nuestro stop LOSS en los máximos previos marcados con la línea horizontal celeste de doble techo.

La entrada la realizamos aquí.

 

DOBLE TECHO DJ 3

 

Observamos en este gráfico que tras la vela de rango largo bajista que ha perforado a la baja la directriz marcada al alza en color amarillo realizamos la primera entrada en posición corta o bajista colocando el stop en máximos y marcando la operación con un rectángulo de color amarillento que delimita el rango total de nuestra entrada -riesgo.

Si el precio se dirige al alza saltara mi stop y la figura de doble techo de cambio de tendencia no tendrá sentido…. Pero si el precio se dirige a la zona de NECKLINE o línea de cuello clásica marcada en color azul en la parte de abajo del gráfico ya llevare un número importante de pips de benéficos acumulados en la primera posición bajista.

 

DOBLE TECHO DJ 4

 


Desde qué se produjo la primera entrada bajista el precio se ha dirigido de manera vertical hacia la línea de NECKLINE que sería el punto en el que se activaría la señal de apertura de cortos por el método clásico, pero nosotros lo que haremos es abrir una segunda posición bajista por el otro 50% de la posición y bajamos el Stop loss de la primera entrada a prácticamente mi precio de venta o breakeven salvaguardando las pérdidas de mi primera entrada y arriesgando con la segunda entrada el tramo dibujado en el gráfico con un nuevo rectángulo amarillo difuminado.

Si se fijan en el gráfico adjunto , ahora ya hemos dibujado, en color azul,el objetivo de esta figura chartista de doble techo que no es más que medir la distancia desde el NECKLINE a la cota del doble techo y proyectar esa distancia a la baja desde la ruptura del NECKLINE.

 

DOBLE TECHO DJ 5

 

A partir de la ruptura y la confirmación de la figura de vuelta , el precio de este subyacente no ha hecho más que caer permitiendo la consecución del objetivo chartista fijado de antemano.

Ahora en este ultimo gráfico pueden observar como hemos mejorado el rendimiento de esta operación notablemente.

De una operación ratio benéfico-riego  siguiendo el modelo clásico de 1:1, hemos pasado a conseguir un  ratio de benéfico de 2,85:1 en la primera posición y un objetivo de 1,5:1 en la segunda posición , pero con una ventaja…. Y es que en ningún momento he arriesgado más que el 50% de la posición porque al realizar la entrada en la segunda posición bajista , el STOPLOSS de la primera posición ya había sido modificado casi al precio de entrada por lo tanto el benéfico riesgo de la operación total ha sido de un 4,25:1 mejorando ostensiblemente  la operación clásica del ratio 1:1.

Esto es una operativa optimizada y mejorada empleando los conceptos clásicos del chartismo.Esta operacion es del pasado viernes en el DOWJONES.

NO TE OLVIDES DE TWITTEARLO si te gusto

Un saludo desde Enbolsa.net

 

El BUND y la señal perfecta de su ETF INVERSO.

El MACD como ya saben tiene un uso muy utilizado e interesante que es mostrarnos la tendencia y contarnos si la tendencia es alcista o bajista teniendo en cuenta si su valoración esta por encima o por debajo de 0.

Cuando esta por encima de 0 estaríamos hablando de tendencia alcista y por lo tanto buscaremos posibles señales de compra y cuando esta por debajo de 0 nos marcaría tendencia bajista y por lo tanto buscaríamos posibles señales de ventas para abrir posiciones bajistas.

Pues fíjense como trabajamos nosotros con el MACD y se darán cuenta que la utilización de este indicador de manera académica nos da más errores que otra cosa, porque la realidad es que la verdadera tendencia no la marca el MACD sino la marca la media ponderada de 150 sesiones de largo plazo utilizada por nosotros.

El MACD lo usaremos para detonar las señales compradoras o vendedoras que aparezcan en los cruces de sus medias y a favor de la tendencia predominante.

En base a esto fíjense en el gráfico que les adjunto.


macd bund 160613


Observen como les marqué dos tipos de señales en el gráfico del MACD del ETF INVERSO.
Una de las señales son aquellas que se dan en la zona de máximos del indicador tendencial y esta marcadas con un círculo verde.

Las otras señales, marcadas con un cuadrado azul, son aquellas que se producen con el MACD por encima de 0 y cuando la curva de precios del ETF INVERSO DEL BUND se acerca a la media 150 y esta media se encuentra descendiendo marcando señales bajistas y generando cruces a la baja del MACD con el SIGNAL.

Ahora viene lo bueno, cuando el ETF inverso nos da señales de cruces a la baja en el MACD por encima de 0 y el precio del ETF se encuentra en el entorno de la media y esta es bajista se genera una señal de entrada en corto en este ETF que significa una entrada de LARGOS EN EL BUND ALEMAN.


bund inverso etf 160613

Observen las tres señales marcadas con un círculo en verde en el MACD y en el gráfico del ETF y las consecuencias que estas señal tienen en el BONO, provocando fuertes subidas en su curva de precios.
Las señales marcadas con un cuadrado azul también nos dan un buen resultado en dos ocasiones aunque en una de ellas nos saltaría el stop fijado en los máximos del movimiento anterior a la caída.

En el momento ACTUAL se esta generando una señal de cruce la baja de MACD en el ETF INVERSO DEL BONO lo que significa que el BONO ALEMAN SUBIRÁ.
El cruce del MACD ya se ha producido sólo nos quedaría que se perdiera la recta directriz alcista  en azul que hemos marcado en todos y cada uno de los procesos correctivos.

Sólo puedo decirles una cosa más, desde diciembre del 2011 se ha dado 6 señales como la que esta ocurriendo en este momento y de esas 6 señales cinco fueron espectacularmente rentables y sólo en una ocasión salto el stop para luego continuar cayendo.

En mercado es repetitivo y nos deja señales y rastros…. Queréis aprovecharlas o no?