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ENTRADA LARGOS PROXIMA EN EEUU, por amplitud de Mercado.

Este sistema de entrada al mercado por Market timming esta explicado de manera excelente en el libro de mi amigo Javier Alfayate “Enséñame la pasta” y si tienen un software como Metastock con un servicio de datos como el de RSIDAT de Antonio Carcelen,podrán incorporar este sistema automático de señales de manera sencilla.

Para el estudio de este método de incorporación a los mercados tendenciales tendré que tener en cuenta una serie de indicadores.

Una media de 150 sesiones ponderada que es la media usada por STAN Weisntein en su libro ” Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas”

El usa la 30 sesiones ponderada en semanal que es la misma que la media 150 en diario.

Esperaremos que el precio del índice NYSE se ponga por debajo de la esta media en el proceso correctivo como muestro en el gráfico adjunto.

Normalmente cuando esto ocurre la correccion sera produce en formacion de ABC de una manera muy parecida a la tecnica que empleamos en el trading para detectar el final de correcciones por el metodo macd enb.

NYSE MEDIA CORTE A LA BAJA


Necesitare el indicador Mcclellan oscillator del NYSE y un cruce al alza por encima de 0 de este indicador, ademas necesitare la confirmación de señal de cruce al alza de 0 en otros índices como el SP500 , DOWJONES o NASDAQ 100

En el grafico de abajo os muestro marcadas las dos ultimas veces que el precio del NYSE se coloco por debajo de la media de 150 sesiones ponderada y se produjo el corte al alza de indicador Oscillator Mcclellan del NYSE y como esa señal de entrada fue corroborada por lo indicadores oscillators de los otros indices.

En el grafico aparecen los indicadores del DOWJONES, SP500, NASDAQ , NYSE y DAX

OSCILLATOR MCCELLAM


También utilizaremos la línea AD NORMALIZADA con valores saliendo del nivel de 20 de sobreventa y ascendiendo.


En el grafico de abajo podéis observar como este indicador en todas las fases correctivas profundas pasa de niveles de mas de 80 a niveles de menos de 20, pues a partir de ese momento solo tendremos que esperar a que marque lecturas por encima de 20 con los otros factores cumpliendose


A su vez, si el indicador summations oscillator esta girado al alza en las cercanías del entorno de 0 pues mucho mejor ya que esa señal es muy parecida a la señal del MACD ENB que nosotros utilizamos para incorporarnos en las fases correctivas de las tendencia vigentes.


AD NORMALIZADA Y SUMMATIONS


Las líneas verdes verticales que observáis en el grafico se activan solas cuando el sistema implementado en el grafico detecta todos y cada uno de los parámetros que le exigimos para que la señal se forme.


Por ultimo sería muy interesante que en los días en los que se produce ese movimiento con el cruce al alza  por encima de 0 del oscillator mcclellan, se produjera un día de subida potente , es decir, un día de subida con una vela alcista de proporciones mayores a la media de las velas anteriores y además que en ese día ocurrieran dos cosas:

-una que el número de acciones subiendo en el NYSE fuese mucho más alto que el número de acciones que bajasen

-y la otra que el volumen empleado para esa subida de acciones fuese muy superior al volumen empleado para la bajada.


Este hecho no se ha producido y por lo tanto este factor y el cruce al alza de la línea 0-B son los dos únicos matices que nos falta para la confirmación total de la finalización de este proceso correctivo.


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Un saludo y gracias por el seguimiento.





REPASO A LA AMPLITUD DE MERCADO, señales bajista a la vista

En el primer gráfico, os muestro el indicador Mcclellan oscillator de los principales índices americanos y además e incluido el dato del dax alemán.

Este indicador se construye a través de los datos de la línea avancé descenso que muchos de vosotros ya conocéis, para aquellos que no la conozcan pueden descarse que PDF formativo de este enlace donde parece perfectamente explicada. 

https://www.enbolsa.net/index.php/formacion/item/515-indicadores-de-amplitud-en-tiempo-real.html

Como os estaba comentando, de este dato se calculan los medias exponenciales de 19 y 39 periodos de esta línea AD y se restan sus datos y de hay se obtiene el indicador Mcclellan oscillator.
La interpretación es sencilla,si el valor esta por encima de 0 estamos en zona positiva y entra dinero al mercado y si es negativo el mercado pierde fuerza y el dinero sale del mercado provocando caídas.
Pues bien cuando este hecho se produce de manera conjunta entre los principales índices americanos y por encima de todos ellos en el NYSE, la señal gana fuerza y debemos estar muy atentos al desarrollo de la curva de precios del índice original.

Actualmente todos los Mcclellan oscillator de los índices americanos están por debajo de 0 y el del dax alemán también lo esta, les dejo algunas señales anteriores marcadas en el gráfico con,líneas verticales azules discontinúas para que vean lo ocurrido anteriormente.


Dibujo 1

Este dato siendo interesante, no es relevante para la determinación de futuras caídas en los precios de los índices americanos por sí sólo.

Ahora voy a ponerlos otro gráfico en el cual podéis ver la curva del indicador Mcclellan summations que no es más que el sumatorio de los datos ofrecidos por el indicador Mcclellan oscillator, por lo tanto muestra una curva más suavizada y lenta y prestaremos especial atención a la información que se produce cuando este indicador da señales de debilidad o divergencias bajista en sus lecturas.

En la parte baja del gráfico que os adjunto, podéis ver en color rojo la curva de este indicador y os he marcado las últimas tres divergencias que mostró el indicador con respecto a la curva de precios del índice NYSE.

Observar como las dos veces anteriores la divergencia dio lugar a correcciones profundas tanto en  febrero y marzo del 2012 , como en septiembre y octubre del pasado año.


haurlan summations y rsi


Por sí este dato no fuera del todo concluyente, en la parte más baja del gráfico y en color verde hemos puesto el indicador RSI , índice de fuerza relativa, de el indicador Mcclellan summations y como podéis ver fácilmente,siempre que se produce la divergencia bajista en el indicador Mcclellan summations esta divergencia va acompañada por una fuerte divergencia bajita en el indicador de aceleración RSI , mostrándonos una vez más la debilidad manifiesta de la línea AD de la que se nutre tanto el oscillator como el summations.

La semana pasada ya os comente los síntomas de debilidad que observaba en los indicadores de amplitud TRIN y NEW HIGS LOW, ambos presentaban divergencias y señales de zona de control en máximos , os dejo el enlace de este artículo 

https://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/689-new-higs-low-con-el-trin-combinado-amplitud.html

para que veáis que las acciones que ocurren conjuntamente deben tener más pesó que cuando las señales se dan de manera individual.

Por ultimo os voy a mostrar la línea AD del NYSE y una serie de indicadores clásicos aplicados a esta línea que nos muestran síntomas de debilidad manifiesta.


rsi macd y di en AD


Como podéis observar en el gráfico de arriba, el dato central con el fondo en blanco es la línea AD que no muestra síntomas de debilidad a simple vista, es decir es creciente y marca máximos crecientes sin presentar señales divergentes.

Pero si le colocamos indicadores de fuerza, tendencia y momento podemos ver como la fortaleza visual que muestra el desarrollo de la linea AD, no lo es tanto si le aplicamos estos indicadores.

Empezando desde arriba, el indicador RSI de la línea AD muestra divergencias bajista con dos entradas consecutivas en nivel superior a 70, por lo tanto podemos interpretar que esta ocurriendo una desaceleración del movimiento alcista de esta curva.

En segundo lugar os muestro los indicadores DI+ y el DI- ambos son indicadores de la línea ADX o movimiento direcciónal que nos ayuda a medir la fuerza de tendencia predominante.

Si nos fijamos en el DI+ que mide la fuerza alcista, podemos ver como muestra divergencia bajista y debilidad en las últimas subidas y por otro lado cuando observamos el movimiento de la línea DI- observamos justo el efecto contrario, es decir, cada vez gana más fuerza la presión vendedora mostrando divergencia alcista y por lo tanto ganan fuerza los bajistas frente a los alcistas.

Por ultimo, tenemos el MACD, que todos saben que es un indicador tendencial que nos ayuda a medir y seguir la tendencia de un movimiento.

Pues bien, este indicador esta cortado a la baja y mostrando divergencia bajista, ambos síntomas claros de debilidad manifiesta en este ultimo tramo de subida.

Por lo tanto son muchos los factores que nos muestran el posible movimiento futuro de la renta variable americana, pero de momento la realidad es que sigue movimiendose el mercado al alza………la pregunta es ¿HASTA CUANDO?

Y la respuesta debe ser…. Parece que por poco.


Un saludo desde enbolsa.net y recuerden twittear el articulo si les gusto.