Cómo usar el indicador ATR para colocar el take profit y stop loss

¿Qué factores tener en cuenta?

Para poder afinar las entradas y optimizar las fases de mercado que hemos visto anteriormente, es importante tener en cuenta diversos factores:

  • Los activos más fuertes de la sesión
  • Activos que estén en sincronía
  • La volatilidad media del día
  • Los eventos macroeconómicos que van a afectar
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Concepto de Sincronía

La tendencia del activo en el time frame operativo debe ser la misma que la de los dos time frame superiores de referencia.

Nos interesarán activos que se encuentre en plena sincronía alcista/bajista para operativa tendencial.

Situación de mercado

Será una condición necesaria la sincronía en time frame 1H y 4H para las estrategias tendenciales VCN, RMO, Pivot Point y RSI Extremo.

Por otro lado, la tendencia del gráfico en 1Dia NO será necesaria, recuerda que estamos operando en intradía.

Para técnicas contratendenciales como el giro crítico en time frames 5 minutos no es relevante la sincronía.

Potencial del Activo

Es un concepto basado en la volatilidad del activo, que es la probabilidad de movimientos del precio en el corto plazo.

Es un aspecto empleado en la gestión de los stop loss y take profits en base al ATR.

Y, ¿Qué es esto del ATR?

ATR (Average True Range)

Es un indicador técnico que se usa para medir la evolución futura de un activo a través de la volatilidad del precio.

Nos ayudará por tanto a gestionar Take Profits y Stop Loss.

¿Cómo se calcula?

Utilizaremos el ATR configurado en 14 periodos y lo multiplicaremos por 2

ATR(14) = 0.0410

0.0410 x 2 = 0.082  8,2 pips potencial

Por tanto, la pregunta ahora es:

¿Para qué sirve el potencial?

El potencial del activo nos ayuda a fijar de una manera alternativa los niveles de Take Profit y las zonas de Stop Loss

entonces, ¿Cuál es el más adecuado para operar en intradía?

Nos interesará un potencial medio del activo entre 10 y 20 pips

  • Divisas no superior a 30 pips ni inferior a 5 pips
  • Índices no superior a 60 pips ni inferior a 10 pips

Fortaleza del activo

Tendremos en cuenta la volatilidad generada por la fuerza relativa de los diferentes activos.

Para ello, calculamos la diferencia entre spread del activo de mayor subida y el spread del activo de mayor bajada

¿Lo más óptimo?

Entre 0.7 y 1.2 de spread, ya que nos permitirá operar en tendencia y contratendencia.

  • Si spread > 1.5 habrá mucho movimiento. Sólo operar contratendencia (giro crítico extremos)
  • Si spread < 0.7 no permitirá grandes movimientos. Sólo operar contratendencia (giro crítico básico)

Ejemplo: (activo de mayor subida) +0.71 – (-0.18) (activo mayor bajada) = +0.89 BUENO

En resumen, para optimizar la operativa debemos tener en cuenta diversos factores que diariamente afectan a la órdenes que introducimos en el mercado, con el objetivo de minimizar un posible impacto negativo de ellas.