DMI y ADX: Conceptos y características
El DMI mide las características de la tendencia e informa sobre su dirección y fortaleza y ayuda a definir los periodos de negociación lateral
Se compone de tres curvas, las cuales oscilan entre 0 y 100 respectivamente
Los cálculos del índice de movimientos se basa en el índice direccional positivo (DMI+) y el índice direccional negativo (DMI -)
DMI y ADX: Fórmula
El índice de movimiento direccional es una relación entre el valor absoluto de la diferencia entre los índices de dirección y la suma de los índices direccionales
Se calcula mediante la fórmula:
ADX = ((DMI +) – (DMI -)) / ((DMI +) + (DMI -)) * 100
DMI y ADX: Representacion gráfica
El índice DMI y ADX está compuesto por tres curvas:
- DMI -:
Índice de movimiento direccional negativo, que mide la fortaleza de los precios en alza - DMI +:
Índice de movimiento direccional positivo, que mida la fortaleza de los precios en baja - ADX:
Se calcula a partir de los dos anteriores. Indica la fuerza de tendencia
- DMI -:
DMI y ADX: Estrategia
El DMI, es usado para confirmar la acción de los precios, lo que significa que cuando los precios suben el DMI + sube, cuando los precios bajan, el DMI + baja también, lo contrario sucede con el DMI -, cuando los precios bajan, el DMI – sube, y el DMI – baja cuando los precios suben
Se utiliza este indicador para identificar la tendencia existente en el mercado
- Si DMI – está por encima de DMI +:
Existirá una tendencia bajista
- Si DMI + está por encima de DMI-:
Existirá una tendencia alcista
La determinación de si un valor se encuentra o no en tendencia viene dada por el valor que toma el ADX. Si este es superior a 30, el valor está en tendencia y, a mayor valor más fortaleza de la tendencia. Como no determina la dirección de la tendencia, siempre hay que efectuar el análisis gráfico de precios
También se utiliza para identificar la fuerza de la tendencia, en función del valor que adopte el ADX:
- Si ADX <20 a 25:
Será un mercado sin tendencia por lo que se recomienda usar indicadores de fuerza
Los operadores deben ser conscientes de que este índice puede producir muchas señales falsas
- Si ADX >20 a 25:
Se trataría de un mercado con tendencia, por lo que se recomienda usar indicadores de tendencia
Se pueden utilizar estos índices direccionales positivo y negativa para generar señales de compra y venta por lo cruces de DMI + y DMI -:
- Compra:
La señal de compra se produce cuando DMI + cruza de manera ascendente a DMI –El índice DMI + se movería sobre DMI -, por lo que se produciría una tendencia alcista
- Venta:
La señal de venta se produce cuando DMI + cruza de manera descendente a DMI –El indicie DMI + se encontraría por debajo DMI –
También se utiliza para medir la volatilidad
El DMI se utiliza para observar el momentum identificando las fuerzas de compradores y vendedores antes de entrar al mercado
El DMI se utiliza para observar el momentum:
- Si el DMI + y DMI – se contraen se esta en una fase de poca volatilidad
- Si el DMI + y DMI – se expanden se estará en una fase de mayor volatilidad
Cuando uno de los dos esta en dominio se podrá observar como se alcanzan nuevos máximos en la medida que el precio mantenga su tendencia
La regla del punto extremo:
Identificar un punto de activación en el precio extremo de la barra de las líneas se cruzan
- Si se trata de un cruce alcista (DMI + cruza ascendentemente a DMI -), se tiene que esperar a que el precio suba por encima de este precio extremo en una barra posterior
- Si se trata de un cruce bajista (DMI + cruza descendentemente a DMI-), el punto extremo se tiene como el precio más bajo de la barra en el que se produce un cruce. A continuación, se espera a que el precio rompa por debajo de este precio extremo una barra antes de entrar en una posición corta
La regla de turning point:
Cuando el adx se encuentra encima de las líneas DMI e invierte la tendencia del adx es una señal de que el mercado esta apunto de cambiar de direccion
DMI y ADX: Ventajas e inconvenientes
Ventajas del DMI y ADX:
- Este indicador permite efectuar una mejor selección de indicadores que se deben tener en cuenta para adoptar una decisión. Si, por ejemplo, el valor está en tendencia fuerte, deberemos utilizar indicadores y sistemas seguidores de tendencia como el MACD o medias móviles. Por el contrario si se está en tendencia débil, el estocástico y el RSI pueden proporcionar mejor información
Inconvenientes del DMI y ADX:
- Como la mayoría de indicadores tendenciales, genera muchas señales falsas en mercados en rango lateral