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Última convocatoria: Curso Estrategias con spread

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 11 y 13 de Marzo de 2014

El curso Operativa con spread nos permitirá aprender una de las estrategias de inversión más sofisticadas y utilizadas por los Hedge Fund. Para ello os mostraremos como se construye de manera coherente y eficaz la curva de precios de nuestro spread, una buena Operativa con spread no solo tiene en cuenta las correlaciones entre activos, ni tampoco se trata de vender un a activo y comprar otro, puesto que un número de factores como fortalezas, técnicas de entrada y gestión del riesgo son parte fundamental de este tipo de estrategias.

Por ese motivo nos centraremos en la parte más práctica, enseñando a cómo crear nuestras curvas de los activos sintéticos seleccionando los mejores activos, la creación de la curva Directional profit esencial en la gestión del riesgo, localizar las oportunidades de inversión así como el uso correcto de las herramientas para lograr nuestro objetivo: Operar un spread.

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

¿QUE ES UN LONG/SHORT? 

TIPOS DE ACTIVOS SINTETICOS

PLATAFORMAS PARA DESARROLLO

CREACIÓN DE LA CURVA DEL ACTIVO SINTETICO

ZONAS ÓPTIMAS DE COMPRA DEL AD

INDICADORES DE SPREAD

CURVA DIRECTIONAL PROFIT BASE

CREACION DE LA CARTERA MODELO

SEGUIMIENTO PARA OPTIMIZAR RESULTADO: CURVA DP

GESTION DEL RIESGO


Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

2 MESES DE ACCESO GRATUITO A ENBOLSA PREMIUM

VIDEOS DEL MÓDULO

ACCESO A LA CALCULADORA DE SPREAD

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS


En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, asi como el acceso a EnBolsa Premium, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 11 y 13 de Marzo

Precio: 150 €

PRE-RESERVE SU PLAZA AQUÍ Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RESERVA DEFINITIVA

Última convocatoria: Curso operativa con spread

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 29 y 31 de Octubre de 2013.

El curso Operativa con spread nos permitirá aprender una de las estrategias de inversión más sofisticadas y utilizadas por los Hedge Fund. Para ello os mostraremos como se construye de manera coherente y eficaz la curva de precios de nuestro spread, una buena Operativa con spread no solo tiene en cuenta las correlaciones entre activos, ni tampoco se trata de vender un a activo y comprar otro, puesto que un número de factores como fortalezas, técnicas de entrada y gestión del riesgo son parte fundamental de este tipo de estrategias.

Por ese motivo nos centraremos en la parte más práctica, enseñando a cómo crear nuestras curvas de los activos sintéticos seleccionando los mejores activos, la creación de la curva Directional profit esencial en la gestión del riesgo, localizar las oportunidades de inversión así como el uso correcto de las herramientas para lograr nuestro objetivo: Operar un spread.

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

¿QUE ES UN LONG/SHORT? 

TIPOS DE ACTIVOS SINTETICOS

PLATAFORMAS PARA DESARROLLO

CREACIÓN DE LA CURVA DEL ACTIVO SINTETICO

ZONAS ÓPTIMAS DE COMPRA DEL AD

INDICADORES DE SPREAD

CURVA DIRECTIONAL PROFIT BASE

CREACION DE LA CARTERA MODELO

SEGUIMIENTO PARA OPTIMIZAR RESULTADO: CURVA DP

GESTION DEL RIESGO


Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

VIDEO DEL MÓDULO

ACCESO A LA CALCULADORA DE SPREAD

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS


En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 29 y 31 de Octubre

Precio: 75 €

PRE-RESERVE SU PLAZA AQUÍ Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RESERVA DEFINITIVA

Estrategia de pares en el sector eléctrico

Hoy os voy a plantear una estrategia de pares o también conocida como long-short. Esta tipología de estrategias se plantea para intentar tomar posiciones en el mercado y que no nos influya el movimiento de estos o al menos intentar minimizar los riesgos.

Una operación de pares o long-short consiste en tomar tanto posiciones largas como cortas al mismo instante y con el mismo capital, es decir, tomaremos una posición larga de X capital pero también abriremos una posición corta de X capital, de este modo tendremos una posición neutra.

Para la elección de los subyacentes a combinar debemos de tener en cuenta la fortaleza de estos, ya que de este modo sabremos que activo se comporta mejor y es ahí donde obtenemos nuestro beneficio.

Para esta estrategia elegiremos el sector ELECTRICO europeo

Este sector esta compuesto por 18 valores que os muestro a continuación:

sector electrico

En la tabla anterior aparecen las 18 compañías del sector eléctrico ordenadas por su fortaleza, esto nos ayudará a plantear la estrategia de pares.

Como ya hemos comentado en distintos artículos la fortaleza representa el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando esta es positiva el comportamiento es mejor y cuando es negativa el comportamiento es peor.

Por tanto ¿si el mercado comienza a subir quien lo hará mejor? Y si ¿el mercado comenzara a caer quien lo hará peor?, la respuesta es clara en ambos casos las acciones de la parte alta de la clasificación lo harán mejor que los que se encuentran en la cola puesto que su fuerza es mayor.

Pues bien partiendo de esta base preparemos nuestro long-short.

Tomaremos posiciones LARGAS en RED ELECTRICA y TERNA puesto que son las más fuertes del sector, mientras que abriremos CORTOS en AREVAy A2A las dos más débiles, en cada una de las posiciones que tomemos debemos hacerlo con el mismo capital de inversión.

Recordar que esta esta estrategia consiste en COMPRAR FORTALEZA y VENDER DEBILIDAD, de este modo haga lo que haga el mercado las fuertes deben hacerlo mejor que las débiles.

Comprar el par Dast/Sow

Según el último screener que obtuvieron nuestros buscadores, uno de los sectores más fuerte en Europa es el de software, ha sido uno de los más fuertes en bolsa este año y por consiguiente el que ha obtenido un mejor comportamiento en referencia a los principales índices mundiales.

Dentro de este grupo de compañías hemos examinado quien obtiene un comportamiento predominante y nos ha conquistado Dassault Systemes, líder mundial en el mercado de la soluciones por software de la gestión del ciclo de vida de los productos (Product Lifecycle Management o PLM), sus programas informáticos y sus servicios permiten a las empresas de cualquier medida, y en todos los sectores de actividad, definir y simular numéricamente los productos así como los procedimientos y los recursos necesarios a su fabricación, mantenimiento, reciclaje y mejora del entorno. Se comercializan en el mundo entero, sobre todo por medio de la red de su colaborador histórico, IBM. Por análisis técnico, justamente hoy hemos enviado su estrategia de compra, porque aunque se observa una clara tendencia alcista hemos apreciado que en los últimos días se ha incrementado la presencia de las manos fuertes (institucionales).

En contraposición para cubrir cualquier riesgo de mercado hemos investigado dentro del sector cual ha tenido un peor comportamiento relativo y hemos elegido Software, compañía de software empresarial con más de 10.000 clientes corporativos en más de 70 países. En el grafico adjunto se observa que la media de largo plazo se encuentra por encima de la cotización haciéndonos entender que nos encontramos frente a un valor bajista, y que en este caso actuara como resistencia. Como son activos de naturaleza similar y que actúan en el mismo mercado (muy correlacionados en lenguaje estadístico) disminuimos el riesgo de nuestra inversión, porque en caso de bajada del mercado, Dassault Systemes debe caer menos que Software y en mercados al alza debe subir más, así no dependemos de los caprichos del mercado, simplemente apostamos que la gestión empresarial que llevará Dassault Systemes, en los próximos meses, será mejor que la gestión de Software como ha estado ocurriendo hasta ahora. Debemos entrar en ambas posiciones a la vez, sin importarnos el precio, pero muy importante invertir para ambas un mismo nominal. Por ejemplo, compramos 10.000€ del valor fuerte y alcista, estas serán un número concreto de acciones y vendemos 10.000€ del valor débil y bajista que serán igualmente un número determinado de acciones. Un saludo y buena suerte.