Acciones del Ibex y su estacionalidad. ¿Cómo sacarle rendimiento?. 2ª parte

La estacionalidad de febrero para las acciones del Ibex35. 2ª Parte.

Ya nos vamos acercando al mes de febrero y como os presentamos la semana pasada vamos a continuar con el planteamiento operativo que se podría hacer a los datos de estacionalidad de Febrero sobre las acciones del Ibex35.

En el anterior artículo (que puede verlo aquí) seleccionamos las acciones que tenían una probabilidad estacional de subir mayor al 65% para el mes próximo y a partir de ese dato construiremos una estrategia vía opciones.FEBREROEstas son las 3 acciones que cumplen con el requisito de tener una probabilidad estacional de subida en febrero superior al 65%. En el caso de REE una estrategia que se podría seguir la presentamos en el artículo anterior y en este os mostraremos como atacar la acción de Amadeus.

Técnicas reunidas la descartaremos ya que de media solo sube un 3%, por lo que establecer una estrategia vía opciones, no sería demasiado factible.amadeusSegún los dato estacionalidad Amadeus, sube de media un 5% en más del 65% de los meses de Febrero, si ahora lo tenemos cotizando sobre los 43,50, el objetivo estacional lo tendremos un 5% arriba, es decir, cerca de los 46€. Por lo que ya sabemos que el objetivo o parte alta de la estrategia a seguir no debe de exceder esos niveles.

Técnicamente la estructura de Amadeus es alcista y en el mes de noviembre, después de apoyarse en niveles de soporte (40) inició un nuevo impulso, si todo va bien lo deberíamos de ver como se acerca a esos 46€.

Ya tenemos claro que más allá de 46€ no podemos ir y actualmente está en los 43,50 aproximadamente, ¿Qué estrategia puedo montar para aprovechar la estacionalidad de febrero?CALL AMADEUSMirando las cotizaciones de las opciones para el vencimiento de Febrero, nos tenemos que centrar en los strike o precios de ejercicios entre 43 y 46. La idea es construir un spread alcista, de este modo tendremos el riesgo controlado pero sin necesidad de colocar un stop, de esta forma el ruido del mercado que se genere  hasta el día final no nos molestará.

Un spread alcista, se puede construir tanto con opciones call como con opciones put, este tipo de inversiones, así como la lectura del ratio del vix, sobreventa extrema, forma parte del temario del curso de trading con opciones que desarrollaremos la semana que viene, ¿quiere reservar una plaza?, pinche aquí.

Si queremos crear un spread alcista con opciones call tengo que comprar una call y vender una call de un strike superior y si lo quiero hacer con opciones put, igual, compra una put y vendo una put de un strike superior.

Para el caso de Amadeus vamos a utilizar el lado de las calls y colocando los parámetros en la calculadora de opciones obtenemos lo siguiente.SPREAAD ALCISTA AMADEUSAquí vendemos la Call 46 por 0,12 y compramos las call 44 por 0,55, de este modo si la estacionalidad se ratifica y Amadeus termina el vencimiento en los 46, obtendremos 1.57€ por acción, por el contrario si Amadeus cae perderemos 0.43€ por acción, lo que significa que si montamos este spread alcista el ratio r/b de la operación es de 3.65.

Una vez tengamos el spread alcista construido solo tendremos que esperar al vencimiento de febrero y ver donde acaba Amadeus para saber el resultado final.

Al final del mes de febrero veremos que ha ocurrido con Amadeus y REE y plantearemos las estrategias para el mes de Marzo. Nos vemos en el curso de trading con opciones.

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