Etiqueta: sentimiento

Video informe de amplitud y sentimiento 29/05/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el vídeo.

Video informe de amplitud y sentimiento 29/05/2014 from EnBolsa on Vimeo.

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 20/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Índice Sentimiento CNN

Diferencial Bonos-RV

Diferencial a la Media 150w

Momento Weinstein EEUU

McClellan Volumen

McClellan Summations

McClellan Oscillator

Línea AD del NYSE

Índice AAII de sentimiento

Índice AAII en zona de MIEDO

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 13/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos CNN

Cantidad A/D y VOLUMEN empleado España

Top Bottom y Bottom top España

Línea AD y McClellan Oscillator en España

Ranking de volatilidad en ESPAÑA

Estudio VIX MAPFRE y ACERINOX

Los COT del Futuro del MINI SP500

Datos AAII neutrales

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 06/03

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

  • Índice Sentimiento CNN
  • Diferencial Bonos-RV
  • Distancia a la media
  • Relación entre BONOS
  • Índices VIX EEUU
  • Ratio PUTCALL Equity
  • PPO Ratio Put/Call
  • BottomTop – TopBottom
  • Índice AAII spread bull/bear

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado 27/02

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

Acelerador de Sentimientos
Diferencia Bonos y RV
Summations volumen
Momento EEUU
New High-low NET EEUU
VIX del DAX. Niveles operativos
Summations/ Haurlan index
Índice AAII zona

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

  • Acelerador de Sentimientos
  • Diferencia Bonos y RV
  • Ranking de VOLAS ESPAÑA. ITX y ABE
  • Ratio PUT CALL EQUITY
  • Amplitud: Línea AD EEUU
  • COT FUT Min SP500 y COT T-BOND USA
  • Índice AAII

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La plata y su señal de acumulación

Como ya saben entre los muchos servicios que EnBolsa.net ofrece a sus lectores tenemos unos informes de fortaleza y sentimiento de mercado que publicamos los domingos y los jueves de forma semanal. En el ultimo informe de sentimiento de mercado publicado el pasado jueves hacíamos mención a un hecho muy concreto que habíamos identificado y publicado como relevante. Este hecho era el posicionamiento comprador de las manos fuertes del mercado en una materia prima de metales preciosos como era la PLATA. El indicador de sentimiento de mercado que nos dio la señal de alerta fue el indicador COT de esta activo.  Si quieres saber más sobre los COT pincha aquí.

Este indicador ya nos había avisado de la entrada de dinero de manera consistente en el otro activo importante del grupo de metales preciosos como es el oro y que ya publicamos en su día tanto en el informe de sentimiento, como en la web de EnBolsa, les dejo el enlace a ese artículo del oro y sus COT.

Pues les adjunto una imagen de ese informe sobre la PLATA.

 

Dibujo0

 

Sólo tuvimos que unir los datos de este indicador de sentimiento ,con los informes de estacionalidad que nuestro socio Agustín realiza mensualmente en la zona priemum y con algo de CHARTISMO básico como son los rangos laterales, rectángulos o canales horizontales.

Uniendo estos tres conceptos pudimos plantear una estrategia alcista en esta Materia Prima y tan sólo un día después de su publicación esta señal fue activada de manera fulgurante.

Aquí les dejo como sigue el artículo del informe de la semana pasada.

 

Dibujo1

 

Pues ahora les voy a mostrar la situación actual de la PLATA e incluiremos un estudio de ondas o pautas de movimientos para ver donde estamos actualmente y hacia donde podríamos encaminarnos.

 

Dibujo3

 

En este gráfico arriba adjunto parece claro que el proceso bajista de este activo ha concluido.

Esto lo podemos afirmar por varios aspectos.

1- la directriz bajista en color azul discontinua , ha sido perforada al alza.

2- la línea 2-4 del proceso bajista se ha superado.

3- la onda 4 ha sido superada al alza en menos tiempo del que la onda 4 tardo en formarse la onda 5 bajista. ( técnica de Glen Nelly)

4- divergencia alcista confirmada en el indicador de ELLIOT WAVE y conformada por el MACD

5- la media de 150 sesiones ha sido superada al alza.

Sólo nos quedaría esperar un throwback a la zona perforada para poder aumentar mi posición de entrada, o para entrar por primera vez si no hiciste en la ruptura como comentamos.

Pero recuerden que los throwback con velas de rango largo en ruptura son poco probables, por lo tanto a los niveles de 20.5 dólares será difícil tomar nuevas posiciones compradoras.

 

Un saludo y continúen leyendo los informes de sentimiento de mercado que les pueden aportar algunas ideas interesantes.

Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

  • Acelerador de Sentimientos CNN
  • AMPLITUD y Fin de la Corrección
  • Momento Weinstein Europeo
  • Índice VIX SP500 y sus límites
  • Ratio subida y volumen en España
  • COT del SP500 y COT de la PLATA
  • Índice AAII, spread ampliándose

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Nueva entrega: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

En esta entrega podrá encontrar información sobre los siguientes indicadores de sentimiento y amplitud.

Gracias a estos indicadores seremos capaces de saber en que situación se encuentran los mercados y sobre todo si las zonas donde nos encontramos son óptimas para un giro del mercado.

 

Acelerador de Sentimientos CNN

Diferencial Bonos-RV y AMPLITUD a MM

VIX EEUU en zona de Resistencia

Momento Weinstein

LINEA AD EEUU

PPO Ratio Put/Call

ISEE

Bottom Top – Top Bottom Amplitud

Índice AAII en zona de MIEDO

 

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Premium: Informe de sentimiento y amplitud del mercado

Acabamos de publicar un nuevo informe de sentimiento y volatilidad de mercado, en el podrá encontrar los datos más interesantes y sobre todo como interpretarlos.

¿Está el mercado preparado para comenzar un impulso?

¿Ha finalizado la corrección?

¿Cómo puedo conocer el estado anímico del mercado?

 

Las respuestas a estas y otras preguntas ya están a su alcance.

En el informe de esta semana encontraremos los datos de:

 

RANKING DE VOLATILIDADES y ESTRATEGIA ACS

INDICE VIX EEUU: RUPTURA SP500

VIBEX Y SU MOVIMIENTO AL ALZA

MCLELLAN OSCILATOR Y FLUJOS DE FUERZA DAX

INDICE ISEE Y SU PASO A MIEDO

PPO DE LOS RATIO PUTCALL

sentimeinto

Este informe al igual que el informe de estacionalidad informe semanal de EnBolsa, se publican de forma exclusiva en EnBolsa Premium, si desea descargarlos solo tiene que suscribirse y acceder a la zona de pdf y videos formativos

YA SOY USUARIO PREMIUM, DESCARGUE EL INFORME AQUÍ

TODAVIA NO SOY USUARIO PREMIUM, puede elegir entre suscribirse a EnBolsa Premium o descargar el informe a través de las redes sociales siguiendo las siguientes instrucciones.

(Este informe solo estará disponible vía redes sociales las próximas 24 horas)

descarga informe

descargue-informe

 

Nuevo: Informe de Sentimiento del mercado

Como ya saben nuestra zona premium esta a punto de ver la luz así que aprovechamos para mostrar un nuevo informe semanal que saldrá publicado en Enbolsa premium y que completara la oferta de productos que en esta nueva web se ofrecen a los suscriptores, amigos e invitados.

Este informe es de SENTIMIENTO de MERCADO (descargue la primera entrega)

En el podréis seguir de manera constante como se van posicionado la manos fuertes y las manos débiles en el mercado, sabréis si los pequeños inversores están largos o comprados o están abriendo posiciones vendedores o bajistas dejándose llevar por la situaciones de miedo o pánico.

Los Ratios PUT CALL EQUITY, ÍNDEX y TOTAL nos ayudarán en ese cometido.

Índices de sentimiento como el ISEE o el AAII nos darán información sobre el sentimiento minorista en el mercado e indicadores como los COT COMMERCIALS NETOS y los COT REPORT NETOS nos ayudarán a leer el pulso de los grandes inversores sobre el SP500 o sobre el T BOND americano.

Además tendremos información actualizada en tiempo real sobre los índices VIX de volatilidad más importantes del mundo y nuestros termómetro de VOLATILIDAD en acciones españolas e índices mundiales nos darán una visión clara sobre los límites de miedo y confianza instalados en cada activos analizado.

Este informe pasara a completar la oferta de servicios que tendrá la zona privada de EnBolsa junto con los ya conocidos.

-Los informes semanales de fortaleza

-Informes de volatilidad y sentimiento.

-Sesiones de Trading en vivo y preparación de la semana de trabajo todos los lunes por la mañana.

-Webinar de consultas y dudas técnicas y teóricas todos los miércoles por la tarde.

-La única base de datos de España con información sectorial, industrial, de capitalización, de estilo, zona geográfica, índices cotizado sobre mas de 5000 acciones europeas y americanas que nos permite realizar buscadas directas o aplicar diferentes filtros de búsqueda que se completa de manera perfecta con los informes semanales de fortaleza y flujo de capitales.

-PDF formativos y vídeos explicativos de los principales indicadores de sentimiento, amplitud , análisis técnico, candlestick o pares estarán a vuestra disposición.

-Datos de amplitud de Mercado en tiempo real.

-PDF y vídeos explicativos de muestras técnicas de Trading -servicio de Now-trading premium con estrategias de acumulación y servicio de whatupss premium.

Y más cosas que iréis descubriendo con el paso de las semanas.

descargar

ACERINOX su indice VIX nos enseña el camino.

En este indicador os he marcado tres posible zonas operativas:

 

-Dos de ellas en color rojo horizontal y discontinua, ZONA DE MIEDO y ZONA DE PANICO que indican alta volatilidad y por lo tanto nos dicen que la acción ya ha caído mucho y que estemos atentos a posible formación de vuelta al alza.

 

Para ello podemos fijarnos en posibles formaciones chartistas de cambio de tendencia como el HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDOS o las figuras mas sencillas de giro como son los DOBLES SUELOS.

También nos serán de utilidad en estos casos las divergencias alcistas encontradas en indicadores lentos en su desarrollo con el MACD y el RSI y prestaremos especial atención al tiempo consumido en la realización de esta figura ya que esto nos mostrara un posible horizonte temporal del posible cambio de tendencia.

 

-Y una zona en color azul que es la que nos interesa actualmente ya que la valoración de la volatilidad se encuentra en esta zona justamente, y a esta zona la llamamos zona de confianza o complacencia.

Esta zona se genera después de producirse subidas en el precio de cotización y genera la confianza suficiente en los inversores como para pensar que las subidas continuaran en el tiempo de manera prolongada, por lo tanto tendremos que hacer lo mismo que os indique en el caso bajista, es decir, fijarnos en posibles formaciones chartistas de cambio de tendencia como el HOMBRO CABEZA HOMBRO o las figuras mas sencillas de giro como son los DOBLES o TRIPLES TECHOS

También nos serán de utilidad en estos casos las divergencias alcistas encontradas en indicadores lentos en su desarrollo con el MACD y el RSI y prestaremos especial atención al tiempo consumido en la realización de esta figura ya que esto nos mostrara un posible horizonte temporal del posible cambio de tendencia.

image

En el grafico os he marcado las últimas veces que hemos encontrado lecturas de volatilidad mínimas y las consecuencias que esta lecturas provocaron están a la vista de todos.

 

Abril del 2010 lecturas de 23 en volatilidad y cotización en niveles de 13.70, formación chartista de cambio de tendencia en doble techo y posteriormente se producen fuertes caídas hasta los niveles de 11.30

 

Mayo del 2011 lecturas de 23,90 y 23 en volatilidad y cotización en niveles de 12.50, figura chartista de agotamiento en formación de triangulo descendente, posteriormente se producen fuertes caídas hasta los niveles de 7.70

 

Enero del 2012 lecturas de 24 en volatilidad y cotización en niveles de 11, formación chartista de cambio de tendencia en Hombro-Cabeza-Hombro inclinado, posteriormente se producen fuertes caídas hasta los niveles de 7.80

 

Actualmente se encuentra mostrando lecturas de volatilidad de 22.70-23, podemos ver la cotización justo en zona de resistencia dinámica con la media de 150 sesiones actuando como zona de control, además tenemos una zona estática en los niveles de 8.10-8.30 que antes actuó como soporte en los meses de octubre y noviembre del pasado 2012 y ahora están actuando como resistencia tanto en marzo como en abril y por supuesto en el momento actual siguen mostrándose como zona de fuerte resistencia.

 

Además para aquellos que conozcan nuestras técnicas operativas solo tienen que ponerse delante el grafico de Acerinox en periodo diario y adjuntar un indicador MACD verán como el activo se encuentra en zona de control bajista y con el MACD cortando a la baja por encima de 0 así que blanco y en botella.

Señal bajista por METODO MACD ENB, para aquellos que no la conozcan o que tengan dudas en su planteamiento o ejecución tienen la oportunidad de apuntarse a nuestro próximo curso online. Les dejo el enlace

https://www.enbolsa.net/index.php/formacion/item/434-cursos-de-trading-online.html

 

Ya saben que en el mercado todo puede pasar y que el mercado es soberano pero….. cuando nos la ponen votando delante nuestra, solo podemos hacer una cosa….. CHUTAR.

 

Saludos de Enbolsa.net





LA CODICIA. Sentimiento alcista en máximos

Estas opciones se negocian en el “Chicago Board Options Exchange” (C.B.O.E.) y su negociación se publica como datos por su interés en cuanto al sentimiento de la masa inversora.

Si este ratio es mayor que la unidad, nos informa que los inversores en el mercado de acciones o índices tienen expectativas bajistas sobre su evolución futura, porque el número de opciones de venta (put) adquiridas superaría al de opciones de compra (call) compradas.

Si por el contrario el valor de este ratio es menor a la unidad, nos quieren decir que número de opciones compradoras o CALLS es mayor que el número de opciones de venta y por lo tanto hay confianza entre los minoristas y operadores de acciones en que el mercado suba o siga subiendo.

Una vez que sabemos la intención de los inversores con respecto a las acciones del mercado Americano, tendremos que prestar atención a la TEORIA DE LA OPINIÓN CONTRARIA.

De esta forma podremos llegar a intuir o predecir movimientos del mercado contrarios a la masa inversora precisamente para beneficiarnos con las pérdidas de esta masa minorista y poco formada.

Vayamos por partes:

En el primer gráfico os muestro el número de opciones compradas con el pensamiento de que el mercado seguirá subiendo.

ratio put call 1

Como podéis ver, hay notificadas por parte de mercado de Opciones de Chicago un total de 1.226.500 opciones de compra sobre acciones cotizadas en EE.UU.

Si miramos este dato de manera individual no nos aporta demasiada información, además como podemos observar en la evolución de compras de opciones call de los últimos dos años hay momentos en los que se llegan a superar lecturas de más de 2.000.000 de opciones.

Por lo tanto, ni la cifra en sí misma, ni la comparación con otros momentos de mercado nos ofrece una información relevante.

Ahora os muestro el número de opción de venta compradas por inversores en el mercado Chicago y por lo tanto este dato representa a los operadores que piensan que el mercado va a caer y por lo tanto apuestan por las caídas para las próximas sesiones o semanas.

ratio put call 2

Como podéis ver, el dato de opciones de venta compradas es de 625.000, ese dato por sí mismo tampoco nos aporta valor ya que no es un dato muy bajo, ni es un dato que históricamente tenga relevancia.

Pero si comparamos ese datos de 625.000 compras de Put o apuestas a las caídas de la acciones, con los datos de 1.226.500 compras de Call o apuestas de subidas al alza del mercado nos damos cuenta de que hay el doble de personas que piensan que el mercado va a seguir subiendo, y ya recuerdan lo que les dije cuando muchos piensan que algo va a pasar en bolsa no?

Ahora voy a mostraros dos representaciones gráficas de este ratio PUT/CALL calculado sobre el número de opciones negociadas sobre las acciones americanas.

En uno mostrare directamente los valores históricos de los últimos 20 meses y en el otro su lectura suavizada e invertida para que sea más fácilmente comprensible.

ratio put call 3

Fijarse como la zona de la confianza ,complacencia o zona de relajación está por debajo de los niveles de los 0,55 de este ratio, sólo en 4 ocasiones en estos 21 meses el ratio ha mostrado valores tan bajos y por lo tanto tan favorables para los posibles movimientos correctivos.

El indicador en color rojo que aparece debajo del dato del ratio PUT/CALL EQUITY, es ese mismo indicador pero suavizado, así podemos asistir de manera más clara y ordenada a la información que nos quiere transmitir , en este caso nos indica que estamos en una zona cercana a techo y que posiblemente aparezcan próximas correcciones.

ratio put call 4

Observen como el indicador suavizado ( justo encima en color rojo) del ratio PUTCALL Equity está en zona de máximos por encima del valor de 0,15 y dirigiéndose a niveles de 0,20 que son los niveles máximos de los últimos 2 años.

Por ultimo vamos a mostrar la evolución de este ratio put/call con la serie de precios histórica del índice americano SP500.

Para ello vamos a usar un gráfico semanal del ratio y del índice de renta variable anexo.

En la parte alta pondremos el gráfico del SP500 y en la parte de abajo pondremos el indicador de opciones sobre acciones.

Hemos marcado con unas líneas verticales azules discontinúas los momento en los que la valoración del ratio put/call fue inferior o igual a 0,50.

ratio put call 5

Como veis, son sólo 4 veces anteriores las que hemos marcado con círculos rojos.

En esos cuatro casos la cotización del índice americano sufrió retrocesos o caídas en su curva de precios y el ratio de alcistas y bajistas se giró al alza buscando lecturas más equilibradas de 0,80- 0,75.

Atendiendo a estas lecturas y a los niveles actuales del SP500 podemos pensar en que el inicio de unas nuevas correcciones en el mercado americano podría estar cercana si préstamos atención a los niveles de confianza actuales y a la teoría de la opinión contraria.

Espero que el artículo de hoy sea de su interés.

Si quieren consultar este ratio PUT CALL de manera directa y en tiempo real sólo tienen que

PINCHAR AQUI

Para consultar indicadores de amplitud en tiempo real y descargar los pdfs formativos puede ir a la sección de INDICADORES DE AMPLITUD (click aquí)

Un saludo y gracias por su lectura y seguimiento



VIBEX y EUROVIX, en extrema confianza

Nosotros tenemos que fijarnos para nuestras inversiones locales en el VIBEX y si queremos medir la Volatilidad global , será mas preciso utilizar el EUROVIX que mide los niveles de miedo y confianza en EUROPA , que el VIX SP500 ya que este se usa para medir estos sentimientos en EEUU.

Los que operen valores nacionales un estrategia “ Miren el VIX , pero estudien el VIBEX” Ahora voy a mostraros un grafico de la evolución del INDICE DE VOLATIDAD ESPAÑOL, junto al grafico del selectivo español, vamos a estudiar su evolución y señales de alerta que la volatilidad nos muestra en los movimientos alcistas o síntomas de agotamiento de las tendencias bajistas del Ibex

Pues bien , en base a esas premisas, tengo algo que mostraros que me parece muy ilustrativo de la situación actual, pero cuidado… sin catastrofismos, y ahora explicare el porqué.

Aquí os dejo los grafico actuales de VIBEX y del EUROVIX, el grafico del VIBEX está en su posición natural ya que la volatilidad y los movimientos de los precios siguen movimientos de correlación inversa, pero en el caso del EUROVIX e decido invertir la curva de datos del índice de volatilidad para que se vea mas claro lo está ocurriendo.

volatilidad confianza

eurovix

Que observan en los dos gráficos de VOLATILIDADES ESPAÑOLA Y EUROPEA?

Y ahora es cuando explico lo de si catastrofismo….. una lectura extrema del VIBEX o del EUROVIX implica necesariamente caídas inmediatas?

Pues no, el índice de volatilidad puede permanecer varios días o semanas en zona de lecturas extremas antes de iniciar una corrección.

Pueden verse máximos crecientes en esta tesitura de volatilidad?

Pues sí, aunque los recorridos al alza y los movimiento explosivos alcistas no serán la tónica dominante.

Es favorable esta situación para un mercado alcista fuerte y prolongado en el tiempo?

Evidentemente NO…. No es una situación que favorezca las subidas, aunque tenemos casos recientes del SP500 y su VIX en los que el mercado subía y subía y el VIX presentaba lecturas extremas, pero como subía? De manera suave y tranquila.

Ahora os muestro otras señales negativas de los mayores valores del Mercado nacional,( no incluyo ITX porque muestra lecturas neutrales) aunque podemos aplicar el mismo criterio que con el índice que os comente antes.

Ahora bien cuando todos y todo se alinea en un mismo sentido normalmente suele tener consecuencias.

vix acciones

Si quieren ver las lecturas de VOLATILIDAD VIX de todos los activos cotizados en el Mercado nacional pueden hacerlo a través del TERMOMETRO DE VOLATILIDAD que tendrá actualizado semanalmente en nuestra página web, en este termómetro tendrán disponible lecturas de volatilidad de INDICES MUNDIALES y de acciones nacionales.

Tenemos disponible. (CONSULTAR VOLATILIDADES AQUÍ)

VIX NASDAQ

VIX RUSSELL

VIX SP500

VIX SP100

VIX FUTURO SP500

EUROVIX

VIBEX

VIX DE ACCIONES—- GAS, AT3, ABG, ACS, ACX, AMS, ANA, BBVA, BKT, BME, BTO, EBRO, ELE, ENG, FCC, FER. GAM , GRF, IAG, IBE, IDR, NHH, MAP, ITX, OHL, POP, REE, SAB, SAN, SYV, TL5, TRE, TEF

termometro acciones

Como ven en la lista de actives solamente los bancos y Repsol se encuentran mostrando lecturas extremas de confianza, aunque todavía no están de color azul, que son niveles máximos e históricos de Volatilidad.

Normalmente suelo combinar factores para sacar conclusiones mas efectivas a la hora de valorar circunstanciaos del mercado, así que os dejo un grafico del momento que Enbolsa considera optima para un inicio de caídas aplicando técnicas de volatilidad, y no es otra cosa que alinear las lecturas de confianza de todos los activos influyentes y el índice de referencia.

Hemos usado TEF, SAN , REP y VIBEX para ver las señales pasadas concordantes y ver las posibles consecuencias de señales concordantes futuras.

vix y vibex

De momento y a pesar de las lecturas extremas del VIBEX, el VIX DE TELEFONICA y el de REPSOL aunque por muy poco todavía no presentan signos extremos de Confianza, aunque REPSOL aparece en la lista inicial , esta justo en la barrera actualmente.

Me gustaría que me indicaran en este mismo artículo, COMO PREFIEREN QUE MUESTRE LOS GRAFICO del MIEDO VIBEX? En su posición NATURAL O INVERTIDOS?

Me dejan su comentario y a partir del siguiente informe de Volatilidad los gráficos serán mostrados como diga la mayoría.

Y también si desean que expongamos el lunes que viene, el grafico VIX de algún valor nacional de la lista anteriormente del TERMOMETRO y sus movimientos de precios en lecturas de Máximos y Mínimos de volatilidad con respecto a la curva del subyacente y la del VIBEX al que pertenece.

Un saludo y disfruten de esta buena información, recordarles que ya tenéis disponible nuestro TERMOMETOR DE VOLATILIDAD y donde podréis consultar semanalmente las volatilidades del mercado (consulte el termométro aqui)


Los indices esperando la señal de salida. 2ª Parte

Ya en la primera entrega vimos los estudios de AMPLITUD y SENTIMIENTO, pasemos a ver los 2 estudios que nos faltan FORTALEZAS y ANALISIS TECNICO

La fortaleza.

Es uno de los estudios a mi juicio más importantes que debemos de hacer puesto que este nos indicará la zona del mercado más adecuada a la hora de invertir. Nos marcará la parte del mercado que se encargará de empujar al alza o a la baja del mercado, además de mostrarnos si realmente nos interesa invertir en el mercado de Renta variable o no.

Lo primero que debemos de saber es si nos interesa invertir en Renta varible o no.

Para ello comprobaremos que es mas fuerte el mercado de valores o el mercado de bonos, comparando al SP500 y T-NOTE y al DAX con el BUND, de este modo conoceremos si el mercado de valores está fuerte.

sp500tnote

daxbund

Como se puede ver en los gráficos anteriores tanto el mercado americano como el mercado europeo presentan fortalezas positivas en cuanto a los bonos, en el caso del sp500 fijaros como antes de fuertes caídas las divergencias bajistas en la fortaleza se hacen presentes, es decir, primero pierde fortaleza (1) y a posteriori aparece la divergencia (2), pues bien solo tenemos en la actualidad el punto 1.

En el caso del DAX os he marcado las zonas donde la fortaleza cambia de lugar y por tanto el desarrollo bursátil también cambia.

FORTALEZA EN LOS VALORES (VERDE) = ALCISTA.

DEBILIDAD EN LOS VALORES (ROJO)= BAJISTA.


Ya sabemos que ha día de hoy nos interesa el mercado de valores, veamos que zona geográfica es mejor ¿Europa o USA?

sp500europa

En la actualidad el mercado Europeo es mas fuerte que el americano, entonces si esperamos un nuevo impulso lo informable es “atacar” en Europa y dentro de Europa Alemanía, os lo muestro.

daxeuropa

Conclusión de la fortaleza: el mercado de valores sigue siendo fuerte y por ende nos interesa por ahora seguir invirtiendo en acciones, además en el mercado americano no aparecen divergencias bajista lo que nos da pie a pensar en un nuevo impulso alcista, si esto se produjese la mejor zona geográfica sería Alemania.

Y finalizamos nuestro estudio de situación del mercado mirando a los gráficos y aplicando el análisis técnico, en SP500, DAX e IBEX


IBEX35

ibex35

En estos momentos el Ibex se encuentra en su zona de control, puesto que tras el proceso correctivo coinciden la media móvil y un nivel de Resistencia-soporte anterior. Destacar que este proceso correctivo es de tipo A-B-C, que como sabréis es uno de los mas utilizados por nosotros en la mayoría de estrategias de inversión, pero este proceso viene acompañado de una divergencia alcista en el histograma del MACD y el MACD está por debajo de 0. ¿os suena?. Si, el Ibex 35 está formando el patrón que buscamos en nuestro método ENB, por tanto si el mercado decide terminar el proceso correctivo e iniciar un nuevo impulso alcista podríamos comprar IBEX35 en cuanto perfore al alza la línea 0-b.

DAX

dax diario

La cotización del DAX está en estos momentos en su soporte F2, este nivel se produce cuando coinciden dos niveles distintos de Fibonacci lo que hace que esta zona sea utilizada como un soporte importante, además el Dax está también muy cerca de su media y presenta divergencias alcistas en HMACD, por tanto el DAX mantiene su estructura alcista intacta, de hecho está perfectamente preparado para iniciar un nuevo impulso alcista, pero no seamos adivinos e intentemos predecir cuando empezará a subir dejemos que el propio mercado nos marque el camino.

SP500

sp500 diario

La verdad es que este índice ya presenta un aspecto bastante negativo, puesto que su directriz de medio plazo ya ha sido perforada a la baja, pero como se puede observar no es la primera vez que ocurre antes de comenzar un nuevo tramo al alza, recordar que la Línea avance-descenso aun mantiene su estructura alcista y esa es la salud verdadera del mercado. A pesar de la mala impresión que nos puede dar el gráfico del sp500 en estos momentos se encuentra en su soporte mas importante, a que es donde coinciden 2 niveles de Fibonacci (soporte F2) y además una Resistencia- soporte utilizada anteriormente por la cotización.

Resumamos lo observado en el mercado.

La AMPLITUD de mercado nos marca claramente que mercado aún se encuentra en un momento alcista, además el estudio de FORTALEZA nos indica que el mercado europeo sigue siendo mejor que el mercado de bonos por tanto otra afirmación positiva, pero ¿Cuánto le queda al proceso correctivo? La verdad es que muy poco, los indicadores de SENTIMIENTO ya están casi en sus niveles extremos, así que en la semana que entra quizás podamos ver nuevos mínimos y estos serán los definitivos. ¿está el mercado preparado ya para subir?, técnicamente SI pero no podemos decir que los índices tienen una base solida para comenzar a subir puesto que aparecen divergencias alcistas en el ANALISIS TECNICO pero no en la AMPLITUD, quizás si vemos nuevos mínimos estas divergencias se produzcan. ¿Cuándo compraremos?, lo informable es no precipitarse y dejar que el mercado inicie el impulso y después incorporarnos a ese movimiento, así que desde Enbolsa tenemos un plan, compraremos en cuanto las directrices del proceso correctivo sean perforadas al alza mientras tanto seremos espectadores de la fuerte batalla que existe a día de hoy entre compradores y vendedores.

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Los indices esperando la señal de salida. 1ª Parte

Para conocer realmente la situación real del mercado debemos de atender a 4 formas de estudios: AMPLITUD, SENTIMIENTO, FORTALEZA y ANALISIS TECNICO.

En esta primera entrega nos centraremos en AMPLITUD y SENTIMIENTO


Empezaremos por la amplitud de mercado.

La amplitud nos ayudará a conocer el estado por dentro del mercado, es decir, conoceremos a través de ella “la salud del mismo”.

LINEA AVANCE-DESCENSO

LINEA AD NYSE

Podemos observar como la estructura alcista en este indicador sigue estando vigente, es mas en estos momentos se encuentra cerca de su media y además en un nivel de RESISTENCIA-SOPORTE, por tanto se sitúa en la actualidad en una ZONA DE CONTROL.


MOMENTO WEINSTEIN

momento weinstein

Os he marcado según el indicador de amplitud (momento weinstein del nyse comparado con el DOWJONES) que comenzó a utilizar Stan Weinstein por los años 60, las ciclos alcistas y bajistas del mercado. En estos momentos continuamos en un CICLO ALCISTA.


Con esto 2 indicadores de amplitud podemos intuir que el mercado se encuentra en un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista.

La amplitud además de mostrarnos la “salud” del mercado también nos puede ayudar a detectar el fin de un proceso correctivo, veamos que nos muestra.

%VALORES POR ENCIMA DE LA MEDIA 50 SESIONES

valores m50

Las lecturas extremas en este indicador nos muestran el posible final de un proceso correctivo. Os he señalado en círculos rojos los momentos en los que el indicador se coloca por debajo del 25% esto significa que la corrección es suficiente y que pronto reanudará la senda alcista. ( ver artículo anterior donde se hablamos de esta situacion)

En estos momentos tenemos al indicador %50 por debajo de 25 por lo que le final del proceso correctivo puede estar muy cerca.

AD10

Este indicador nos mostrará cuando el mercado se está preparando para iniciar un nuevo impulso alcista, puesto que la aparición de divergencias alcistas en el tiene un significado claro ACUMULACION, os lo explico: si el mercado baja, pero el numero de acciones que caen es inferior al de las que suben ¿Qué significa?, que se están tomando posiciones largas en la mayoría de acciones mientras que solo una minoría es utilizada para arrastrar a la baja al índice, esto es un síntoma claro de acumulación.

dowjonesad10

daxad10

El problema que nos encontramos en las lecturas de este indicador es que en el mercado americano esa divergencia alcista aún no han aparecido, mientras que si miramos en el mercado Europeo vemos como en el DAX la divergencia SI está presente, por tanto la base para subir está en Europa pero no en América. Este es el único factor extraño en las lecturas de amplitud de mercado

Conclusión de la amplitud: el mercado está sano y el final del proceso correctivo a priori está cerca, aunque la base en USA para comenzar un nuevo impulso alcista aún no se ha creado.

Miremos ahora el estudio de sentimiento de mercado.

El sentimiento del mercado nos sirve para detectar las lecturas extremas de los inversores, es decir, podemos ver cuando existe confianza (antesala de las caídas) y cuando los inversores tienen miedo (antesala de las subidas).

RATIO PUT/CALL

ratio put call

En estos momentos que ya hemos comentado que nos encontramos en un proceso correctivo nos interesa conocer el estado de miedo que está instaurado en el mercado puesto que cuando realmente exista miedo el proceso correctivo estará a punto de finalizar y el mercado preparado para lanzarse al alza. (ver artículo anterior donde explicamos lo ocurrido anteriormente)

Podemos ver en la gráfica anterior como el miedo entra en los inversores justa antes de comenzar un nuevo impulso, el miedo aparece tanto a nivel de global (verde) como de acciones (rojo), pero ¿que ocurre en estos momentos?, que solo aparece el miedo a nivel de global solo falta que aparezca una lectura extrema en el sentimiento de las acciones para que los inversores estén totalmente “asustados” y el mercado responda con subidas, acordaros de la teoría de sentimiento contrario.

Conclusión del sentimiento: aunque las lecturas extremas de miedo estén apareciendo todavía nos es suficiente, por lo que podemos esperar un movimiento mas a la baja para que las lecturas sean totalmente fiables.

Resumiendo: la amplitud nos indica salud del mercado es buena y ademas que el proceso correctivo esta a punto de concluir, algo que ratifica los indicadores de sentimiento, pero en ambos casos existe la posibilidad de que la corrección se dilate un poco en el tiempo, mañana veremos el resultado final del estudio de mercado y sacaremos las conclusiones finales así como el plan estratégico.

Mañana tendréis disponible la 2º Parte, si no queréis perdéosla os recomiendo que nos sigas a través de Twitter o Facebook de este modo tendrás las actualizaciones en tiempo real.